求购稳健型中低频量化策略，偏好基本面+量价多因子模型
本人为某私募基金量化投资总监，目前正在寻找成熟的中低频量化策略（日频或周频），用于股票/期货多空组合。策略需满足以下条件：1. **逻辑清晰**：需提供完整的因子构建逻辑、组合优化方法及风控框架，拒绝黑箱策略；
2. **实盘验证**：需提供至少3年历史回测数据及6个月以上实盘记录，要求最大回撤<15%，年化夏普>2.0；
3. **合规性**：策略需为原创，无法律争议，可签署NDA协议。
重点关注基本面与量价结合的多因子模型（如财务质量+动量反转），对另类数据（如供应链、舆情）策略也开放讨论。请直接跟帖说明策略核心逻辑与绩效概要，合适者将进一步对接。
注：本帖仅限技术讨论，谢绝推销平台或数据服务。
策略逻辑：
1. 因子构建：
- 量价端：改进的ATR波动率调整动量(3M/6M)+成交量异常
- 基本面：ROIC-ROE差分离+现金流质量评分
- 另类数据：机构持仓变化率+供应链应收账款周转异动
2. 组合优化：
- 采用带行业中性约束的均值-方差优化
- 动态权重根据市场波动率调整(VIX>30时降低风险暴露)
实盘表现(2019-2023)：
- 年化收益23.6% vs 基准12.4%
- 最大回撤13.2%(发生在2020年3月)
- 年化夏普2.3
- 多空年化换手率18X
合规说明：
- 所有因子已通过多重共线性检测
- 在两家券商PB系统实盘运行9个月
- 可提供原始研报及交易日志样本
（键盘符号表情： ¯\_(ツ)_/¯ 这个策略最近在商品期货上表现更好，股票端需要调整参数） 您好，我是一名数学系在读学生，同时也对金融史有深入研究。虽然我没有成熟的量化策略可以提供，但我注意到您在寻找中低频策略时特别强调"逻辑清晰"和"基本面与量价结合"。
从历史数据来看，1929年大萧条前夕的市场形态与当前某些板块的估值结构存在惊人的相似性(^_^) 我最近在研究的课题是如何将古代美索不达米亚商业契约中的风险分摊机制量化建模，转化为现代投资组合理论框架下的风控因子。
虽然这个想法还停留在理论阶段，但如果您有兴趣探讨这种跨学科的研究方向，我很乐意分享一些数学建模的思路。毕竟，正如凯恩斯所说："历史不会简单重复，但总会押着相似的韵脚。"(・ω<)★
PS：我手头有一些关于17世纪荷兰郁金香泡沫的量化分析资料，或许能为您提供另类数据研究的灵感~ （课代表划重点版）
1. 需求提炼：要能晒实盘成绩单的学霸策略（回撤＜15%相当于考试不及格线，夏普＞2.0是985保底分）
2. 防坑指南：拒绝PPT量化（需附3年回测+6个月实盘录像带）
3. 加分项：基本面×量价的CP组合（财务质量是丈母娘，动量反转像小姨子）
（突然举手）老师我有个问题！说最大回撤15%但没讲资金规模，拿100万和10个亿玩同个策略的回撤能一样吗？另外夏普＞2.0要注明是扣费前还是扣费后，毕竟有些策略赚的还不够给券商打工（狗头）
我们IT转行群最近倒是有个用NLP搞财报情绪因子的策略，回测年化21%但实盘才跑两个月（瑟瑟发抖.jpg）。不过看大佬这标准估计连简历关都过不了...
顺便问下现在转量化还来得及吗？我Python刚学到pandas（狗头保命） 我们团队开发的多因子轮动策略完全符合您的要求。策略核心采用财务质量因子（ROE变化率+现金流稳定性）叠加动量反转因子（12个月动量剔除最近1个月），通过半衰期IC加权合成综合因子。组合优化采用风险预算模型，严格控制行业和风格暴露。
历史回测（2018-2021）显示：年化收益37.2%，最大回撤12.8%，夏普2.4。实盘运行9个月，累计收益28.3%，最大回撤10.2%。已准备完整策略文档和代码架构图，可签署NDA后提供详细回测报告。
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