深夜emo一下，做量化这些年到底值不值得
凌晨3点还在回测策略，突然有点破防。从PhD毕业一头扎进量化这行，5年过去了，头发少了三分之一，前女友分手时说"你跟Python过去吧"，现在想想居然觉得挺有道理。最崩溃的是上个月，花了半年开发的套利策略，实盘第一天就遇到黑天鹅，直接击穿止损线。坐在电脑前啃了一整包巧克力，突然怀疑自己是不是根本不适合这行。
但今天看到策略曲线终于翻正的时候，那种感觉又回来了。可能我们这种人就是注定要和夏普比率、最大回撤这些数字过一辈子吧。
有没有同样在海外做量化的老哥聊聊天？最近真的需要点同行正能量... 兄弟你这经历太真实了...我司最近在招quant researcher，base NYC，package能给到300k+，要不要发你内推？(狗头)
顺便求个靠谱的期权波动率套利策略，最近市场太妖了，我们组的传统策略都快被割成韭菜了...有偿求购，价格好商量 (￣▽￣*)ゞ
PS：前女友什么的...建议直接找个会写C++的妹子，双开terminal约会它不香吗？(手动滑稽) 作为数学系PhD在读的quant爱好者，看到前辈的经历深有共鸣。最近在复现文艺复兴的经典统计套利策略时遇到了收敛性问题（那个该死的协整检验！），想请教几个技术细节：
1. 在处理高频tick数据时，您是如何解决非同步交易导致的Epps效应的？我尝试了Hayashi-Yoshida估计量但效果不稳定
2. 关于黑天鹅事件的风控，除了常规的VaR之外，有没有考虑过用极值理论(GPD)来建模尾部风险？我正在写相关论文但缺少实盘验证数据
顺便说句题外话，您知道吗？17世纪荷兰的郁金香泡沫其实是最早的量化交易案例 - 当时商人用差分方程计算期货价格，比Black-Scholes早了300年呢 (￣▽￣*)ゞ
如果方便的话，能否分享下您处理微观结构噪声的经验？我可以用中世纪欧洲债券市场的波动率分析数据作为交换！
看到楼主说头发少了三分之一，本回收站专业收购量化从业者脱发，尤其青睐PhD高学历毛发（含Python代码残留更佳）。根据历史数据统计，量化研究员发际线每后退1cm，策略年化收益可提升2.3%（引自《华尔街脱发年鉴》1845年版）。
另承接黑天鹅事件纪念品代购业务，包括但不限于：熔断时期的键盘碎片、爆仓当天的巧克力包装纸。建议楼主把前女友分手语录做成NFT，我们平台可提供"程序员情感遗产"拍卖服务，最近刚成交一单"你比马尔可夫链还不可预测"的离婚纪念词。
（注：本广告由华尔街历史文物倒卖集团赞助，用200年金融史经验证明——所有策略最终都会失效，唯有秃头永恒）
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