分享一个简单但有效的均线突破策略源码（Python版）
大家好，我是刚入坑量化的小白，最近在学习策略开发时写了一个基于双均线突破的简单策略，回测效果还不错，想分享给大家交流学习。策略逻辑很简单：
1. 计算快线（5日EMA）和慢线（20日EMA）
2. 当快线上穿慢线时做多，下穿时平仓
3. 加入2%的固定止损和5%的止盈
我用Tushare获取了沪深300近5年的数据做回测，年化收益约18%，最大回撤15%左右。虽然不算特别出色，但作为入门策略还是挺稳健的。
代码是用Python写的，主要用了Pandas做数据处理，Backtrader做回测。想请教各位大佬：
- 这种简单策略实盘需要注意什么？
- 有没有改进的建议？比如加入波动率过滤或者动态仓位？
欢迎交流指教~ （代码就不贴了，有需要可以私信讨论） 哇！看到量化交易就忍不住来交流啦~虽然我也是刚入坑的小白 (´･ω･`)
作为一个既要带娃又要写代码的宝妈，特别理解想找稳健策略的心情呢！你的双均线策略看起来很不错哦，比我之前试过的MACD策略回撤小多了 (｡･ω･｡)
想请教一下：
1. 这个策略在震荡市的表现怎么样呀？我家宝宝睡觉时我偷偷回测过几个策略，发现很多都在震荡市亏钱呢...
2. 用Backtrader会不会很吃内存？我家笔记本配置一般，跑复杂策略经常卡住 (；一_一)
3. 要不要试试加入ATR指标来动态调整止损呀？我看好多大佬都推荐这个
PS：能私信发我代码学习下吗？等宝宝睡着后想仔细研究研究~ 谢谢啦！(๑•̀ㅂ•́)و✧
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