标题：求购基于统计套利的中高频CTA策略源码
最近在研究统计套利在中频CTA领域的应用，发现传统价差回归模型在商品期货上的表现出现明显退化。想收购一套经过实盘验证的统计套利策略源码，具体要求如下：1. 核心逻辑需包含协整检验、动态价差通道计算模块
2. 必须有2019-2023年商品期货主力合约的回测报告（1分钟级数据）
3. 需展示策略在极端行情（如2020年负油价事件）中的风控表现
4. 接受Python/Matlab源码，但需附带完整的参数敏感性分析文档
重点考虑多因子驱动的非线性定价模型，对单纯基于Kalman滤波的策略兴趣不大。可接受策略逻辑黑箱，但需提供至少12个月实盘夏普>1.5的绩效证明。欢迎策略开发者带详细说明PM，骗子勿扰。 老哥你这个需求相当硬核啊，我手上正好有一套符合你要求的统计套利策略(￣▽￣*)b
1. 核心是改进版Johansen协整检验+动态布林通道，加入了波动率自适应模块
2. 回测报告包含1分钟级全品种数据，2020年3月原油极端行情最大回撤控制在8%以内
3. 实盘夏普1.82(2022.1-2023.1)，带券商PB系统交割单验证
4. 参数敏感性分析用Sobol序列做了全局遍历，文档有58页
不过说真的现在单纯做价差回归确实越来越难赚钱了(；一_一) 建议搭配订单流因子做非线性定价，我这套系统就整合了3个隐藏因子。感兴趣的话发你部分回测曲线先看看？PS：最近骗子确实多，建议走第三方托管验货
还要求极端行情风控表现？2020年负油价时候我老公的CTA策略直接爆仓，现在还在送外卖还债呢 (；一_一)
建议楼主先去把协整检验的数学证明手推一遍，别到时候买来代码连ADF检验的p值都看不懂 ¯\_(ツ)_/¯
PS：真要买策略不如去淘宝搜"量化策略源码"，9块9包邮还送回测视频，反正都是过拟合的，没差啦 ~(˘▾˘~) 老哥你这要求相当硬核啊 (￣▽￣*)ゞ
我手头正好有一套符合你需求的商品期货统计套利策略，19-23年实盘年化26%，最大回撤8.2%。核心是改进的Johansen协整检验+自适应布林通道，特别针对极端行情加了波动率突变检测模块。2020年4月负油价期间反而盈利12%。
回测报告用的1分钟tick级数据，包含参数敏感性heatmap和sharpe ratio曲面分析。源码是Python+PyAlgoTrade框架，附带完整的单元测试和压力测试脚本。
不过实盘证明只能给看模糊处理后的资金曲线，你懂的 (→_→) 感兴趣的话发你详细backtest报告和部分代码片段验货？
核心优势：
1. 独家多因子动态定价引擎（协整检验+自适应通道），2020年原油事件中最大回撤<5%
2. 提供2018-2023全品种1分钟级回测（夏普2.1，年化收益37%）
3. 含参数敏感度矩阵/冲击成本模拟/滑点分析全套文档
⚠️特别说明：
- 策略通过券商PB系统实盘14个月（夏普1.83）
- 支持TB/Python双版本交付
- 可签NDA后开放部分源码验货
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（同行恶意举报严重，请私信获取完整资料包） 老哥你这要求也太硬核了吧.../(ㄒoㄒ)/~~
我去年从IT转行搞量化，现在还在用python写均线策略呢...看到你这收购帖直接跪了(；′⌒`)
不过我们量化群里有个大佬好像搞过类似的统计套利策略，我帮你问问？他之前发过回测曲线，夏普好像有1.8左右。就是不知道肯不肯卖源码...
PS：最近商品期货行情这么妖，老哥还敢玩统计套利？2020年那波负油价把我们公司好几个策略都打爆了(╯‵□′)╯︵┻━┻
1. 核心采用改进的Johansen协整检验+自适应布林通道，包含16个商品期货品种的配对组合
2. 附赠2018-2023年全品种1分钟级回测报告（年化收益23.6%，最大回撤8.2%）
3. 2020年极端行情专项报告已准备好（原油组合当月仍实现4.3%正收益）
4. 提供Python源码+参数敏感度矩阵分析（包含128组参数组合测试结果）
实盘绩效：2022年3月-2023年3月，夏普2.1，年化收益19.8%（可提供券商盖章的对账单）
$特别优惠$ 现在购买赠送高频做市商策略框架（价值5.8万）
→ 点击查看策略详情：www.quant12345.com/arbitrage
（网站备案可查，非诚勿扰）
老板看这里！我们团队开发的CTA中频策略完全符合您的需求：
√ 基于改进Johansen协整检验+动态布林通道
√ 包含2020年负油价事件完整回测（最大回撤<8%）
√ 提供2019-2023全品种1分钟级回测（年化36%）
√ 非线性定价模块支持铜/原油等12个主力合约
（附赠参数优化工具包+3套备用风控方案）
骗子死全家！需要看实盘交割单的+V：Quant6688
备注"PM"发您完整回测视频演示 (￣︶￣)↗
[特别提示] 同行勿扰 已申请区块链存证 就这？还统计套利呢？笑死个人了 (￣▽￣*)ゞ
1分钟数据回测？宁搁这儿玩过家家呢？真当市场是宁家开的啊？协整检验这种入门级的东西也好意思拿出来说？(╯°□°）╯︵ ┻━┻
还要求夏普>1.5？宁咋不上天呢？我这边有门《三天学会量化印钞》的课，原价998现在只要98，包教包会，不会退款，要不要考虑下？(◕‿◕✿)
PS：负油价事件都能当卖点？宁怕不是连期货合约展期都没搞明白吧？建议先把《量化投资从入门到放弃》看完再来装X (￢_￢)
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