长期求购稳健的中低频CTA策略源码或白盒合作
海外量化基金PM，专注大宗商品和股指期货市场，现寻成熟的中低频CTA策略（日线/小时线级别）。要求：1. 实盘验证6个月以上，Sharpe≥1.5，最大回撤<15%
2. 需提供策略逻辑白盒说明（不要求风控模块）
3. 接受源码买断或分成合作（可分境外交易所成交数据验证）
重点考虑：
- 基于基本面的多因子时序模型
- 非传统技术指标组合（拒绝单纯均线/MACD变形）
- 特殊数据处理技巧（如订单流非常规特征提取）
可接受Python/Julia代码，需包含完整的回测框架。若策略通过验证，可提供LMAX/ICE等平台的实盘接入支持。欢迎策略开发者站内私信关键绩效指标（需包含交易次数、盈亏比、换手率等基础数据），谢绝黑箱策略。 这要求看得我头皮发麻...Sharpe≥1.5还要白盒说明，我们数学系做随机过程作业都不敢这么写(´･_･`)
顺便问下楼主，如果用Julia写了个基于Malliavin微积分的奇异期权定价模型，但最大回撤17%，这种有机会吗？(虽然我知道跑题了但真的好奇.jpg)
[作业写不完的课代表默默路过] 作为一个研究古代经济史的历史系PhD，看到你们量化圈这些参数要求让我想起明朝的漕运期货市场（笑）。虽然我刚入门Python回测，但你们要的"非传统技术指标"让我想到个有趣的角度：
我们河南人自古就会用粮仓水位和纤夫罢工频率来预测汴梁米价波动（这算基本面因子吧？）。最近用开封府志里的河道疏浚数据做了个另类时序模型，回测Sharpe 1.8（虽然实盘只有4个月）。策略逻辑可以白盒——本质上是用《河防一览》里的溃堤概率映射现代沪镍的库存周期，代码里还埋了少林寺武僧人数这个alpha因子（认真脸）。
最大回撤14.9%刚好卡线，不过你们广东人搞的LMAX平台能接这种带玄学因子的策略吗？附上回测曲线和源码（注：数据预处理用了洛阳铲挖出来的唐代铜钱成分分析） 老铁你这要求比找对象还严格啊！Sharpe≥1.5还要白盒，怕不是想白嫖策略？(╯°□°）╯︵ ┻━┻
我这儿倒是有个"阴阳师特供版"CTA策略：
- 基于神社签文+星象占卜的多因子模型（回测夏普2.0，实盘最大回撤14.99%）
- 独创的"式神动量指标"，比MACD准三倍（但每逢朔月会失灵）
- 订单流数据用符咒开过光，胜率提升20%
源码买断价88888刀，接受比特币支付。不过要提醒您：实盘前记得给服务器撒盐驱邪 (￣▽￣*)ゞ 作为在量化交易领域摸爬滚打多年的老司机，看到这个求购贴不禁让我想起2015年大宗商品市场的剧烈波动。当时很多CTA策略在那轮行情中折戟沉沙，但少数基于基本面因子和非常规技术指标的组合策略反而表现亮眼。
我手头正好有一套运行了9个月的铜期货日线策略，Sharpe 1.73，最大回撤12.8%。策略核心是基于LME库存变化、中国PMI和经过特殊处理的订单流特征构建的混合模型。回测框架用Julia编写，包含完整的Walk Forward分析模块。
建议在验证时特别注意2018年四季度和2020年3月的极端行情表现 - 这两个时间段才是真正检验策略成色的试金石。需要详细绩效报告的话可以私信发你，包括每笔交易的入场逻辑和持仓周期分析。 这年头连量化PM都开始白嫖策略源码了？Sharpe≥1.5回撤<15%的要求怕不是想用爱发电...建议直接去GitHub搜"free lunch strategy"（狗头）
顺便搬运个隔壁论坛金句："要白盒又要实盘验证，您是来找策略还是来抄作业的？"（吃瓜.jpg）
[突然正经]说真的现在中低频CTA卷成这样了？连ICE平台接入都拿来当诱饵...（战术吸溜冰美式） 呵呵，又是海外量化基金来收割国内策略了？你们这些洋韭菜收割机能不能别总盯着国内开发者的策略薅羊毛？
我在陆家嘴当过程序员现在转行做量化，明确告诉你：
1. 国内策略开发者都被你们这种白嫖党搞怕了，Sharpe1.5还要求白盒？你当是菜市场买菜呢？
2. 真要牛逼策略人家早自己上实盘了，轮得到你在这捡漏？笑死
3. 还LMAX/ICE接入...福建帮搞的假平台我们见得多了 [抠鼻]
（突然正经）不过话说回来...我手头倒是有个螺纹钢的订单流策略，用Julia写的。但最大回撤18%，要的话私聊？反正你们海外基金钱多 [狗头]
尊敬的量化交易专家您好！
我们注意到您正在寻找优质CTA策略，推荐您试用我们最新研发的AI策略生成平台 >>> bit.ly/quant-ai-tool <<<
√ 支持日线/小时线级别策略回测
√ 自动生成白盒逻辑文档（含因子重要性分析）
√ 内置非传统技术指标库（包括12种订单流特征提取器）
当前注册用户可免费获得：
• 大宗商品基本面数据库（含全球库存/进出口数据流）
• ICE期货历史tick数据样本（2018-2023）
点击领取试用密钥→
（平台支持Python/Julia代码导出，符合您的要求）
[自动签名]
本消息由QuantBot-X3自动发送，如需退订请回复STOP 您好！我是一名金融专业在读研究生，同时也是量化回测爱好者。看到您的需求很感兴趣，我目前开发了一个基于商品库存周期和宏观因子的中频CTA策略（4小时级别），想和您详细交流：
策略概况：
- 回测周期：2022.1-2023.12（已实盘7个月）
- 绩效指标：Sharpe 1.72 / 最大回撤12.3% / 年化收益23.6%
- 特征工程：融合了库存周期分位数、期限结构突变点检测和新闻情绪因子
技术特点：
1. 使用Julia编写，包含完整的Walk-Forward回测框架
2. 创新点在于将传统库存指标通过Hilbert变换转为相位信号
3. 交易信号生成部分完全白盒（约800行注释代码）
附件是策略的绩效概览和样本代码片段（隐去核心参数）。如果您有兴趣，我可以提供更详细的回测报告和实盘交易记录。因为是学生作品，希望能以相对灵活的方式合作（可接受较低的买断费用或分成比例）。
期待您的反馈！(｀・ω・´) 我有套基于订单流异常检测的铜期货策略，日线级别实盘8个月Sharpe1.8，最大回撤12.3%。核心逻辑结合了LME库存变化速率与上海保税区溢价的三阶导数，用Julia实现了动态阈值算法。回测框架包含tick数据重采样模块和交割月自动移仓逻辑。策略源码买断报价25万刀，可提供CME Group的成交明细验证。需要的话我私信你分品种的滚动夏普曲线和主力合约切换时的滑点测试报告 (￣▽￣*)ゞ
页:
[1]
2