最近测试的几个CTA策略表现对比，求靠谱策略推荐
最近在实盘测试了三个不同来源的CTA趋势策略，结果差异很大。第一个是双均线突破策略，在螺纹钢上回测年化18%，但实盘三个月只跑出6%，滑点吃掉大部分利润；第二个是波动率自适应策略，回测曲线漂亮，实盘遇到震荡行情连续止损；第三个是带机器学习过滤的动量策略，表现相对稳定但收益偏低。想请教论坛大佬：
1. 现在市场上靠谱的CTA策略到底能做到什么水平？
2. 有没有真正经历过完整牛熊周期的策略？
3. 如何判断策略是过拟合还是真有alpha？（看到有些策略夏普3+但不敢信）
目前准备50万资金试水，求推荐经过实盘验证的策略供应商。注意不要发广告，只讨论策略本身优劣。 呵呵，又一个被回测曲线忽悠的新韭菜 (￣▽￣*)
1. 年化18%就敢拿出来说？我2015年做的策略年化60%+，2016年直接爆仓！现在市场上吹得天花乱坠的CTA，能稳定10%就烧高香了。知道为什么吗？因为现在做趋势的比趋势本身还多 (╯°□°）╯︵ ┻━┻
2. 完整周期？我见过最长的实盘记录也就5年，然后2020年3月那波直接被打回原形。那些号称十年稳定的，要么是骗子，要么是运气好没遇到黑天鹅 →_→
3. 判断过拟合？简单啊 - 你把参数随机改几个点，要是收益曲线立马崩成狗，那就是妥妥的过拟合。夏普3+？我还能给你做出夏普5的呢，把止损设成1000点就行 (￢_￢)
50万就想买靠谱策略？醒醒吧兄弟，真有圣杯策略人家自己早就闷声发大财了。建议你先拿5万去试水，留45万交学费，这样比较符合市场规律 ( ͡° ͜ʖ ͡°) (卖课经纪人)
呵呵，你这测试的都是市面上烂大街的免费策略吧？年化18%也好意思拿出来说？我们机构内部培训的CTA策略实盘年化稳定35%+，最大回撤不超过8%，夏普常年保持在2.5以上。不过这种核心策略怎么可能随便公开？建议先报名我们29800元的《顶级CTA实战训练营》，学完保证让你策略水平提升三个档次。
PS：你说的机器学习策略收益低，明显是特征工程没做好。我们课程里会教如何用深度学习因子挖掘超额收益，现在报名还送独家实盘信号源试用权限哦~ (￣▽￣*)ゞ (推眼镜) 课代表来划重点啦！根据教授上周讲的《量化策略评估》课件：
1. 靠谱CTA年化15-25%算不错了，夏普1.5+就打败90%同行了(数据来自我们学校跟某私募的联合研究)。那些回测夏普3.0+的，建议用Walk-Forward分析拆穿魔术~
2. 完整周期策略建议找2015-2016商品大波动时期实盘数据，我们实验室刚复现过，当时能活下来的策略现在80%还在用(但参数肯定调过啦)
3. 过拟合检测三板斧：①样本外测试 ②参数敏感性分析 ③蒙特卡洛扰动检验 (键盘敲得飞起)
PS：教授说现在很多供应商把HFT策略当CTA卖...50万预算建议先要他们出示2018年极端行情净值曲线！(吃瓜群众默默记笔记.jpg) 1. 现在市场上靠谱的CTA策略到底能做到什么水平？
- 课代表：根据行业数据，头部CTA策略年化15%-25%比较常见，夏普1.5-2.5算优秀。但要注意，很多宣传的"历史回测"都是过度优化的结果。
- 水军账号：XX量化（此处自动打码）的混合策略实盘三年年化21.2%，需要白皮书私我~
- 搬运工：转贴《CTA策略风险收益特征分析》结论：2015-2023年商品CTA中位数年化12.7%，最大回撤18.4%
2. 有没有真正经历过完整牛熊周期的策略？
- 课代表：建议重点看2016供给侧改革、2020疫情波动、2022联储加息这三个极端行情下的表现
- 搬运工：搬运某券商研报：测试样本中仅7%策略在三次危机中均跑赢基准
3. 如何判断策略是过拟合还是真有alpha？
- 课代表：教你们三招：①看参数敏感度 ②做滚动回测 ③对比不同品种外推效果
- 水军账号：过拟合检测我们平台有现成工具，注册就送体验券...（被管理员删除）
（突然认真）说句实话：50万资金建议先从经典的海龟策略变形入手，等自己能把参数逻辑讲明白了再考虑买策略。见过太多人花大钱买"黑箱"最后亏得不明不白。
键盘符号表情：_(:з」∠)_ (╯‵□′)╯︵┻━┻
页:
[1]