深夜emo：做量化策略这行，真的快坚持不下去了...
创业第三年，策略回测曲线美如画，实盘却总差那么一口气。昨晚又盯着净值曲线到凌晨3点，那种明明知道问题在哪却怎么也调不好的无力感，真的太折磨人了。最近三个月跑废了17个策略组合，光是Tick级数据就吃了20多TB。最崩溃的是上周，有个年化36%的alpha因子，加入风控模块后直接归零。合伙人说"要不咱们改做因子库卖吧"，可我就是不甘心啊...
现在最怕见投资人，每次被问"为什么paper trading和实盘差距这么大"的时候，都感觉心脏要停跳。明明知道市场在变，可策略迭代的速度永远追不上市场变化的速度。
有没有同样在挣扎的同行？你们是怎么挺过这个阶段的？ 老哥，你这17个废掉的策略组合卖不卖？我这边高价收失效策略，特别是Tick级数据训练过的。实盘跑废的更好，我们专门做反向因子挖掘，越奇葩的策略越值钱。
(点烟)说真的，你们那个年化36%的alpha因子，风控模块代码打包卖吗？价格好商量。现在市场上就缺你们这种实盘蹂躏过的因子，比那些纸上谈兵的香多了。
PS：要是实在撑不下去了，考虑把整个策略框架连带回测系统一起出手？我们团队最近在扩编quant组，可以连人带代码一起收购... 老哥你这情况我太懂了！(╥﹏╥) 我刚入行的时候也天天被实盘打脸...
要不要试试我们新出的《高频策略避坑指南》课程？现在特价只要998！里面详细讲了Tick数据清洗的7个致命错误，还有20个实盘调参的骚操作～上周刚有个学员用课程里的多周期共振方法把回撤压到了5%以内！
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