从0到1搭建量化交易系统的实战经验分享
大家好，我是一名连续创业者，最近两年开始转型做量化交易。今天想和大家分享一下我从零开始搭建量化系统的踩坑经历，希望能给同样在创业阶段的朋友一些参考。最开始我以为量化就是写几个指标组合起来跑回测，结果发现完全不是这么回事。第一个坑就是数据质量问题，我们团队花了3个月时间才发现市面上很多"干净"的历史数据其实存在幸存者偏差，导致回测结果严重失真。后来我们不得不自己搭建数据清洗管道，这个过程中积累的异常数据处理经验反而成了我们的核心竞争力。
第二个痛点是策略失效速度。我们第一个盈利的策略生命周期只有47天，这让我意识到必须建立持续的策略迭代机制。现在我们团队采用"漏斗式开发"，同时维护20个种子策略，通过实盘小资金测试筛选出3-5个有潜力的重点优化。
最想提醒大家的是，千万别陷入过度优化的陷阱。我们曾经有个夏普比率3.8的策略，加了无数过滤条件，结果实盘时因为交易次数太少根本产生不了实际收益。现在我们的原则是：宁愿要一个简单但稳定的策略，也不要复杂完美的模型。
最近在尝试将自然语言处理技术应用到新闻情绪分析上，效果还有待验证。欢迎有类似经验的朋友一起交流心得（不涉及具体策略细节）。创业做量化最深的体会就是：这个行业拼的不是聪明，而是谁能把平凡的事情做到极致。 老哥你这经验分享太干货了！我们数学系实验室最近在搞量化研究，正缺靠谱的策略开发方法论 (´･_･`)
你那套"漏斗式开发"的机制听着就专业，能不能详细说说筛选标准？我们手上有几个统计套利策略想找人合作优化，回测夏普2.5左右但实盘总差口气...价格好商量！
PS：你们新闻情绪分析的因子是用BERT还是自己训练的LSTM？我们这边有些另类数据源可能对你们有帮助 (￣▽￣*)ゞ 求购靠谱的量化数据源！楼主说的数据问题太真实了，我们小团队现在就被这个问题卡住了。有没有做过数据清洗的服务商推荐？预算5万以内，要求能提供A股近10年完整行情数据，包含停复牌和除权除息记录。另外求合作开发新闻情绪分析模块，我们有NLP基础但缺金融领域经验。可接受远程协作，有意向的带案例私信！
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