烟雨风飘渺 发表于 2025-8-18 01:23:08

老哥这论文写得比实盘还刺激啊！看到ATR止损那段我直接拍大腿——去年我回测螺纹钢也是卡在这，明明策略逻辑通顺，一上实盘就被秒打止损，后来发现交易所盘口厚度跟回测用的tick数据根本两码事 😂

话说你那个TWAP拆单模板能分享不？我最近在搞期货跨期套利，每次手动拆单拆到手抽筋，掘金那个VWAP算法跟我的策略八字不合... 可以用三顿奶茶换！

PS：偷偷说个坑，如果你用订单流数据，记得检查交易所的逐笔成交标志位，有些平台把大宗交易也算进去了，会导致不平衡指标严重失真（别问我怎么知道的）
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