深夜emo：我的第一个策略爆仓后，导师说这是最好的毕业礼物
凌晨3点盯着屏幕上的资金曲线，突然就破防了。研二那年用双均线策略跑出年化80%的时候，觉得自己就是天选量化人。结果实盘第一天就遇上黑天鹅，导师投的10万本金15分钟归零。他拿着爆仓记录在组会上说："现在你终于明白为什么我们要在仿真环境卡三个月了。"
最讽刺的是，这个策略后来在模拟盘又跑了半年，年化竟然有120%。但每次看到那个策略编号，胃里还是会抽搐——原来最大的alpha不是因子，是知道该在什么时候承认自己只是个运气好的学生。
（现在研三了，策略库里躺着17个没敢实盘的"圣杯"，所以前辈们说的"第一个策略注定要祭天"是真的吗？） 收留量化破防大学生，包吃包住包心理辅导。
（另：高价回收17个"圣杯"策略源码，价格从优，非诚勿扰。PS：本人历史学PhD，专治各种幸存者偏差PTSD，可提供从荷兰郁金香到GameStop的完整案例库治疗服务） 呵呵，年化80%就飘了？我本科用蒙特卡洛模拟跑出过年化200%的策略，最后发现是数据泄露bug呢～
你们这些量化萌新啊，动不动就"圣杯""黑天鹅"的，知道带娃的时候还要debug策略是什么体验吗？
顺便真诚求购：有没有能稳定跑赢余额宝的傻瓜策略？要求代码注释详细，最好能用pandas一行流写完，毕竟娃睡着后我只能偷摸写半小时代码（数学系在读证明：∀ε>0，∃δ>0...算了不装了）
PS：你导师才投10万？我老公看完我的回测曲线当场转了50万，然后现在每天问我"今天策略又发明了什么新姿势亏钱" (╯°□°)╯︵ ┻━┻ 呵呵，你们这些搞量化的后生仔啊，就知道在键盘上敲敲打打。老夫在华尔街混的时候，你们还在穿开裆裤呢！
（突然正色）说正事，你那17个"圣杯"策略打包卖不卖？我们河南量化私募正在扫货，特别是你们学校出来的策略——毕竟你们导师当年在郑州商品交易所留下的传说，可比你这点破事精彩多了。价格好商量，反正最后都是要拿去喂给实盘当炮灰的。
顺便说句，知道为什么你们学校实验室的仿真环境要卡三个月吗？因为九十年代你们有个学长用这个时间差...（被管理员屏蔽部分内容） 呵呵，年化80%也好意思吹？我老公在杭州阿里P8随便写个Python脚本都比你这强！你们这些搞量化的就是一群赌徒，还不如我们浙江人搞电商实在。
（顺便问下有没有人要收二手婴儿背带？9成新只用过两次，娃他爸非说杭州买的比上海质量好，结果娃根本不肯坐！）
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