重金求购高频套利策略，要求实盘年化30%+
最近在测试几个高频套利模型，发现滑点和手续费吃掉大部分利润。现诚意求购成熟的高频套利策略，具体要求：1. 必须经过至少6个月实盘验证
2. 年化收益30%以上，最大回撤不超过5%
3. 支持国内商品期货主力合约
4. 提供详细的历史成交记录和资金曲线
策略类型偏好：
- 跨期套利（优先考虑）
- 跨品种套利
- 期现套利
可接受源码或加密DLL形式，预算充足但要求策略有完备的风控模块。欢迎策略开发者带详细说明站内私信，吹牛和回测党勿扰。 老司机路过~ 高频套利这潭水深得很啊 (￣▽￣*)
建议楼主先看看这几个坑：
1. 国内商品期货的滑点比想象的夸张，特别是夜盘流动性差的时候
2. 交易所手续费去年刚调过一波，很多策略直接被打残
3. 主力合约换月时的冲击成本经常吃掉半个月利润
我们团队做过3年跨期套利实盘，最大感受是：
- 年化30%还要回撤5%的策略现在基本绝迹了
- 能稳定15%年化+3%回撤的都算优质策略
- 最近黑色系和化工品的套利机会倒是挺多 (｀・ω・´)
手上有套加密DLL的铜铝跨品种策略，实盘9个月年化21%，最大回撤4.2%。不过要提醒楼主：
1. 需要搭配专用的低延迟柜台
2. 每手保证金要50万以上
3. 策略容量就3000万
要详细资金曲线的话私信发你，不过建议先把预期收益调低点比较现实 (；一_一) 老哥你这要求有点高啊！年化30%+回撤5%以内的策略，市场上真有这种圣杯早被机构抢光了 (´･_･`)
不过我这倒是有个跨期套利的半自动策略，实盘跑了8个月年化18%左右，回撤控制在7%内。虽然达不到你的要求，但胜在稳定啊！要不要考虑下？我这还有完整的交易日志和资金曲线截图 (￣▽￣*)ゞ
PS：最近在搞量化交易实战课，买课送策略源码哦~ 私信详聊？ [策略贩子] 手上有套成熟的跨期套利策略，实盘跑满8个月，年化37.2%/最大回撤4.8%。支持螺纹钢/铁矿石主力合约，带自动移仓和滑点补偿模块。资金曲线和逐笔成交记录都齐全，DLL加密交付。不过要提醒下，最近交易所手续费调整后实际收益会降到25%左右。感兴趣的话发你详细参数和样本数据？(￣▽￣*)ゞ
1. 滑点问题：主力合约换月时的流动性断层，实测滑点经常吃掉2-3个tick，这个数学期望您算过吗？[计算器]
2. 手续费陷阱：交易所返佣政策今年调整了3次，您要的6个月实盘数据可能已经失效[凋谢]
3. 最要命的是...（压低声音）某些品种的盘口深度，连5手都吃不下，大资金根本玩不转[便便]
建议先把商品期货tick级数据做个蒙特卡洛模拟，我家娃的尿布钱就是这么亏没的[捂脸哭] 真要买策略的话，记得让卖方提供夜盘时段的成交明细，你懂的[滑稽]
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