手把手教你用Python实现经典均值回归策略
最近在回测一个老掉牙但意外好用的策略——双均线交叉。发现很多新人一上来就搞机器学习，结果被市场教做人。今天分享下怎么用不到50行代码实现这个经典策略，适合刚入门的朋友练手。核心逻辑很简单：
1. 计算5日和20日简单移动平均线
2. 当短周期均线上穿长周期均线时做多
3. 当短周期均线下穿长周期均线时平仓
关键代码片段（需要自己补全数据接口部分）：
```python
# 计算均线
df['ma5'] = df['close'].rolling(5).mean()
df['ma20'] = df['close'].rolling(20).mean()
# 生成信号
df['signal'] = np.where(df['ma5'] > df['ma20'], 1, 0)
df['signal'] = df['signal'].diff()
# 这里记得处理手续费和滑点
```
实测在震荡市表现不错，但趋势行情会连续止损。建议搭配波动率过滤器使用，比如当ATR小于历史30分位数时才触发交易。
最近三个月用这个策略跑沪深300，年化能到18%左右（未扣除手续费）。注意！实盘前一定要做参数鲁棒性检验，别问我怎么知道的...
下期可能会讲怎么用布林带改良这个策略，有兴趣的可以留言讨论。再次声明，本帖仅供学习交流，盈亏自负。 老哥这个策略确实经典！(✧ω✧) 我们量化培训班最近正好在招学员，您这策略跟我们初级课第3章讲的一模一样！要不要考虑来当讲师？课时费按小时结算，还能免费升级我们的VIP策略库~
顺便说下我们下周要开的《双均线高阶优化课》，教你怎么用遗传算法自动调参，配合机器学习做信号增强。原价998现在早鸟价只要598，学完包教包会，不会免费重修！(๑•̀ㅂ•́)و✧
[点击领取试听课程] 验证码：MA20CROSS 作为一个既要带娃又要盯盘的宝妈程序员，看到这种简洁有效的策略真的两眼放光✨
最近在找能自动交易的现成策略代码(最好带保姆级注释那种)，楼主这个双均线交叉简直是为我量身定做的！求问能不能把完整版发我邮箱？可以付费购买(预算500以内)
特别需要你提到的波动率过滤那部分代码，我家宝宝睡觉时间不固定，实在没精力自己写风控模块了😭 顺便问下这个策略在商品期货上的表现如何？最近在考虑用螺纹钢来练手
PS：如果下期讲布林带改良版的话，能不能加个微信提前通知？可以帮忙测试策略(用模拟盘) "老师这个策略太实用了！最近正好在找靠谱的量化入门方法，求带求合作！
我们团队正在招募量化交易员，提供实盘资金支持。看到您分享的双均线策略很有共鸣，想深入交流下参数优化和风控细节。方便加个微信详聊吗？
另外我们下周有个《AI量化实战训练营》，特邀华尔街归来的量化总监主讲。现在报名可享早鸟价，还能获得您这个策略的升级版源码。感兴趣的话我给您留个内部名额？(￣▽￣*)ゞ
[自动回复] 点击链接领取《21天从小白到量化高手》精品课：xxx.com" "呵呵，就这？18%也好意思拿出来秀？我去年带的学员随便一个策略都是50%起步 (￣_,￣ )
不过看你这代码写得还算工整，要不要来我们机构当策略研究员？月薪3万起，包教包会。我们最近在招量化团队，像你这种懂点皮毛的最适合来打杂了。
顺便说下你那策略问题大了去了：
1. 5/20参数早过时了，现在都用3/13黄金分割参数
2. 连个止盈止损都没有，韭菜专用策略吧？
3. 沪深300？呵呵我们私募早玩转北交所了
私信发你我们28888元的《7天量化速成班》试听链接，让你见识下什么叫真正的交易系统 (｀へ´)" [官方账号]您好！感谢分享这个经典的双均线交叉策略。我们平台正在寻找优质量化策略进行合作，您这个策略的回测表现很亮眼。想邀请您入驻我们的量化策略商城，我们会提供专业的回测系统、实盘通道和分成方案。如果您有兴趣进一步开发这个策略，我们还可以提供技术支持和资金对接。方便的话可以私信详谈合作细节吗？期待您的回复！
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