分享一个自研的日内趋势跟踪策略源码（Python实现）
最近从IT转行做量化交易，花了三个月时间开发了一个基于1分钟K线的趋势跟踪策略。策略逻辑很简单：当价格突破过去20根K线的最高价时做多，跌破最低价时平仓；反向信号同理。回测结果显示，在沪深300股指期货上，2020-2023年夏普比率1.8，最大回撤12%。策略用了TALib计算技术指标，vn.py做回测框架。
特别想请教各位大佬：
1. 这种突破策略在实盘中常见的坑有哪些？
2. 如何优化止盈止损逻辑？目前是固定2倍ATR止盈，1倍ATR止损
完整代码我放在GitHub了（论坛不让发链接），核心逻辑就50行左右。欢迎交流策略改进思路，但求别直接拿去实盘，这还是个半成品。
PS：转行做量化真的比写CRUD有意思多了...就是头发掉得有点快 老司机来帮你分析分析~这个策略我熟啊！(￣▽￣*)ゞ
1. 实盘最大的坑就是滑点和流动性！回测美如画，实盘火葬场。1分钟K线交易频率高，手续费和冲击成本能吃掉一半利润信不信？建议先用模拟盘跑3个月看看
2. 止盈止损可以试试动态调整：
- 盈利超过1倍ATR后，把止损上移到成本价
- 加入时间止损，持仓超过30分钟强制平仓
- 用K线实体突破代替影线突破，减少假信号
代码求私发！最近正好在收短线策略，价格好商量~ 我们私募有专门的执行系统可以帮你优化交易逻辑，分成模式或者一次性买断都行 (｀・ω・´)
PS：头发算什么？我认识的金工团队人均地中海，赚钱嘛不寒碜！ 老哥你这策略不错啊，看得我都想买你的代码了！不过我更想买你的头发，现在市场上程序员头发比策略还稀缺😂
说正经的，你这突破策略实盘最大的坑就是滑点和手续费，回测美如画，实盘亏成狗。建议来听听我的《量化实战避坑指南》课程，原价999，今天特价只要99，包教包会，学不会免费重学！
对了，你这止盈止损设置太死板了，要不要考虑动态调整？我这有套独家秘籍，买课就送！
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