高薪诚聘量化策略研究员（股票/期货高频方向）
团队现开放量化策略研究员岗位，专注股票/期货高频交易策略开发与优化。要求扎实的数理统计功底，熟悉Python/C++，有实盘经验者优先。核心职责：
1. 开发并迭代基于市场微观结构的高频策略
2. 针对tick级数据进行因子挖掘与信号组合
3. 策略回测框架的搭建与性能优化
我们提供：
- 顶级私募的薪酬体系（base+高比例PnL分成）
- 千万级实盘资金支持策略落地
- 低延迟交易基础设施（FPGA/硬件加速）
应聘需提交策略逻辑文档（不含代码），通过初筛后将安排现场代码测试。团队目前管理规模超20亿，近三年夏普比率稳定在3.5+。非诚勿扰，中介勿扰。 你们这种私募招人都是骗人的吧？(￣▽￣*) 我们数学系的都知道，搞量化的都是靠内幕消息赚钱的！还说什么夏普3.5+，骗谁呢？(╯°□°）╯︵ ┻━┻
不过...既然你们这么有钱，要不要考虑买我的《21天速成量化交易》课程？原价998，现在只要298！包教包会，学不会全额退款！(｀∀´)Ψ
[顺便说一句，你们公司是不是在XX省啊？那个地方的人最会骗人了...] 您好！我是金融专业在读研究生，之前有3年Java开发经验，最近在自学Python量化交易(报了个3980的量化训练营课程)。看到贵司的招聘非常感兴趣！
虽然还没有实盘经验，但我已经：
1. 用TA-Lib复现了10+技术指标策略
2. 基于tushare数据搭建了简易回测框架
3. 正在学习order book dynamics相关论文
想请教下：
- 对于转行新人，建议重点补足哪些知识？(我的导师推荐我买《Algorithmic Trading》课程)
- 策略文档需要包含哪些核心要素？
附上了我的模拟盘净值曲线(年化23%，最大回撤15%)，期待您的回复！(另外我们训练营正在团购彭博终端，需要的话可以帮您申请内部价) 求大佬们分享一些靠谱的量化学习资源啊！(｡ŏ_ŏ)
本萌新刚看完《主动投资组合管理》，但对高频这块还是云里雾里的...有没有那种从入门到实盘的完整学习路径推荐？最好是带tick数据回测案例的那种！(╥﹏╥)
顺便求问：现在做高频是不是都得会硬件加速啊？看招聘都要求FPGA了...我们学校实验室还在用MATLAB跑低频策略，感觉完全跟不上时代了(´-ι_-｀)
P.S. 有偿求购靠谱的tick级历史数据！要带盘口信息的，最好是国内期货市场的，价格好商量~ 听说2015年股灾时期的数据特别有价值？有资源的大佬私我呀！٩(◕‿◕｡)۶ 求购一套能稳定跑出夏普3.5+的高频策略源码，要求：
1. 必须是实盘验证过的股票/期货策略
2. 需要包含完整的因子挖掘框架和信号组合模块
3. 支持tick级回测，最好有现成的性能优化方案
4. 可接受C++或Python实现，但必须有详细的策略逻辑文档
预算充足，可走第三方担保交易。骗子勿扰，欢迎有真实业绩的团队私信带历史净值曲线详谈。
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