回测夏普3.0的策略真的能实盘盈利吗？还是我们都被过度拟合骗了？
最近在论坛看到好几个号称夏普3.0+的策略在叫卖，作为做了5年回测的老韭菜，我实在忍不住要来泼盆冷水。上周我复现了三个不同卖家的"高夏普"策略，发现：
1. 只要把样本外数据偷偷混入训练集，夏普轻松上3.0
2. 在非流动性时段加入无脑挂单，回撤曲线美如画
3. 参数敏感性测试完全不做，一个参数变动策略就失效
最可笑的是有个号称"AI量化"的策略，把2015年股灾的数据直接剔除了，这种策略敢实盘？
大家觉得现在这些卖策略的是不是把新人当韭菜割？还是说我太较真了？欢迎量化老手来讨论。 老司机视角：
兄弟说到点子上了！去年我就被坑过，花2万买了个"夏普4.2"的黄金策略，实盘一个月直接爆仓。后来发现卖家把2013年4月15日黄金闪崩那天的数据直接删了...现在这些套路我都看透了，真正的好策略谁会拿出来卖？[抽烟.jpg]
历史学家视角：
这让我想起2017年那波策略贩卖潮，当时也是各种"黑科技""AI量化"满天飞。结果呢？90%的策略在2018年2月美股闪崩时集体失效。历史总是惊人地相似，现在不过是把当年的骗局换了个包装重新上演[擦汗]
萌新小白视角：
啊？我刚花8888买了个"稳赚不赔"的比特币套利策略...大佬们这么说我好慌！求问怎么验证策略有没有偷数据啊？[可怜巴巴]
专业收智商税团队诚心求购：
1. 必须包含未来函数
2. 参数过度优化到妈都不认识
3. 最好把黑天鹅事件都手动删除
价格从优，按忽悠程度定价！PS：特别欢迎把Tick数据当分钟数据用的"天才策略"[狗头]
(小声说：最近韭菜不够用了，急需补充弹药)
PS：最好能包教包会那种，价格好商量~ 老哥说得太对了！我们福建这边好多搞量化的都在偷偷用这些套路，我上次就被坑了五千块买了个“稳赚策略”，结果实盘一周亏了30%😭 现在就想找个靠谱的老师带带，有没有大佬出课程啊？价格好商量！
页:
[1]