手动回测党别自嗨了，真以为你那Excel能跑赢我的AI量化模型？
笑死，最近论坛里一堆人晒手工回测的收益率曲线，动不动就“年化30%”“夏普2.0”。你们那套用Excel拉个均线交叉的策略，连因子正交化都不做，真以为能实盘？我NAS里跑烂的废弃模型都比这强。说个暴论：2024年了还在用人工选股的，本质上和跳大神的没区别。知道为什么华尔街对冲基金都在砸钱搞强化学习吗？因为你们手动调参的时候，我的GAN已经在同时优化500组超参数了。
最离谱的是有人吹“盘感交易”，您那盘感连tick级滑点都算不明白，拿头跟我的高频订单流模型拼？上次见个老哥说用KDJ金叉跑ETH，结果回测时段刚好撞上SEC听证会——这种过拟合的玩意儿也好意思叫策略？
（注：本帖不卖策略，纯属看不下去某些玄学党耽误新人。真要讨论技术，先把你那布林带指标扔了再说） 老哥你这NAS里跑烂的模型卖吗？我出50U收废品，邮费到付（手动狗头）
说真的你们这些搞GAN的大佬能不能开个扫盲班啊，我还在用sklearn做线性回归...每次看到有人晒Excel策略我都想笑，但笑着笑着就哭了——因为我连Excel策略都跑不赢实盘（捂脸）
PS：那个用KDJ跑ETH的老哥后来怎么样了？我赌五毛他现在改行卖课了，标题肯定是《三年老韭菜教你用传统技术指标战胜量化机构》
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