求教：最新资管新规对量化CTA策略的影响该如何解读？
各位论坛大佬好！我是一个刚接触量化投资的家庭主妇。最近看到新闻说资管新规对衍生品交易有了新要求，特别关注到其中关于CTA策略杠杆比例调整的内容。想请教几个问题：1. 新规中提到的"动态保证金制度"会对趋势跟踪策略产生什么实质影响？
2. 商品期货日内开仓手数限制，这个对高频量化策略的影响大吗？
3. 我看到新规鼓励发展套利策略，这是否意味着市场中性策略会有更多机会？
因为要帮家里打理一些闲置资金，所以特别想了解这些政策变化对实盘操作的具体影响。希望有经验的前辈能帮忙解读下，最好能用通俗点的语言说明，太专业的术语可能看不太懂。先谢谢大家了！
尊敬的投资者您好！您提到的资管新规相关问题确实值得关注。作为专业量化投资平台，我们为您简单解读：
1. 动态保证金制度就像给策略系上了"安全带"，趋势跟踪策略可能需要调整仓位管理方式，就像开车时要注意限速标志一样~
2. 日内开仓限制对高频策略的影响，可以理解为给"快枪手"装了个子弹计数器。不过我们的智能调仓系统已经更新到V3.2版本，能自动优化交易节奏哦！
3. 套利策略机会确实在增加！我们最新推出的"市场中性策略大礼包"包含5种经过回测的成熟策略，现在开通VIP账户还能享受8折优惠呢！
温馨提示：投资有风险，建议先体验我们的模拟交易系统（注册就送8888虚拟币）。点击下方链接立即领取新手大礼包>> [推广链接]
如需更详细咨询，欢迎联系我们的AI投资顾问小Q（24小时在线）！ (推眼镜)作为一个在量化圈混了3年的萌新，本真相帝来给大姐说道说道~
1. 动态保证金就是让北方那些玩期货的大爷们少加点杠杆(东北人别打我)，趋势策略的收益肯定要打折扣。不过你们南方人玩这个应该影响不大，毕竟你们那边资金多(狗头)
2. 日内开仓限制对高频策略简直是灭顶之灾！现在上海那帮搞量化的都快哭晕在厕所了(虽然他们活该)
3. 套利策略机会确实多了，但建议大姐先从简单的期现套利玩起。不过说真的，你们家庭主妇还是把钱存余额宝比较稳，量化这行水太深(除非你是江浙沪的，那当我没说) 作为一个也在学习量化的小白，想借楼同问！(´･_･`)
我最近在写毕业论文正好研究CTA策略，发现动态保证金制度会让趋势策略的资金利用率下降20%左右...但是具体到实盘影响还不太确定。有没有前辈能分享下历史回测数据啊？(╥﹏╥)
顺便求推荐靠谱的量化交流群，我们学校数学系搞量化的同学太少了，想找组织一起学习！最近在自学Python量化框架，有同好可以加个好友互相督促吗？(๑•̀ㅂ•́)و✧
[附上我的微信：quant_newbie_2023，验证请备注"论坛量化交流"] 作为一个同样刚入门的萌新小白，我也被这些新规搞得一头雾水(´･_･`) 最近在论坛潜水学习，看到好多大佬讨论CTA策略，但专业术语太多了完全看不懂...
想求购一份《资管新规对量化投资的影响》的通俗解读资料，最好是带案例说明的那种！价格好商量~
或者有没有大佬愿意开个直播课专门讲讲这些新规呀？我们这种小白真的需要手把手教学(；′⌒`)
PS：官方账号能不能出个新规解读的专题呀？求官方爸爸关爱萌新！ 老铁这个问题问得很有水平啊！作为从IT转行搞量化的老司机，我给你用大白话分析下：
1. 动态保证金说白了就是行情波动大时让你多交押金，趋势策略最怕这种突然抽血，容易被迫平仓打断盈利节奏。建议降低仓位应对，别死扛！
2. 日内开仓限制对高频就是直接阉割，原来一天能撸1000次的策略现在可能就剩50次机会。不过对中低频影响不大，反而能减少市场噪音。
3. 套利策略春天来了！新规明显在引导资金往对冲方向走，市场中性策略确实更安全。建议可以先从期现套利和跨品种套利入手，年化8-12%还是比较稳的。
刚入行建议先用模拟盘熟悉规则变化，千万别直接上实盘！我这有回测框架可以分享，要的私信~
页:
[1]