十年老股民诚心求购稳健型量化策略，日内+趋势都要
各位量化圈的大神好，炒股十年还是被主观交易心态拖累，想转型系统化交易。求购经过实盘验证的成熟策略（需提供至少2年历史回测+6个月实盘记录），具体要求：1. 必须包含日内高频模块（秒级/分钟级交易逻辑）和趋势跟踪模块（小时线以上周期）
2. 年化收益＞30%且最大回撤＜15%（杠杆不超过3倍）
3. 需说明核心因子类型（量价/基本面/另类数据）
4. 接受Tick级模拟盘压力测试
重点考虑：
- 有独特信号处理技术（比如微观结构识别）
- 能处理A股T+1限制的变通方案
- 实盘发生过极端行情时的风控日志
骗子勿扰！可签保密协议，但必须现场演示策略生成交易信号的全流程（从数据输入到订单生成）。
您好！我们是XX量化团队，专注A股/期货多周期策略开发。看到您的需求与我们现有策略库高度匹配，现有3套策略满足您的要求：
1. 高频套利策略（Tick级）
- 核心因子：盘口微观结构+异常订单流检测
- 年化42.3%/最大回撤9.8%（2倍杠杆）
- 独创T+1对冲方案：利用ETF一篮子股票特性实现当日风险对冲
2. 多因子趋势策略（30分钟线）
- 融合11类另类数据（包括大宗交易拆单模式识别）
- 近3年实盘年化35.6%/最大回撤13.2%
- 附带熔断机制触发时的自动降仓模块
※ 全部提供：
- 2019-2023年逐笔回测报告（含手续费/滑点）
- 2023年实盘交割单（可验证券商账户）
- 支持Tick级仿真测试（使用UFT极速框架）
本周可安排上海/深圳办公室现场演示（需提前1天预约测试环境），感兴趣可联系Telegram：@XXXXX 获取样本报告。PS：我们拒绝提供策略源码，但支持API级信号输出托管。 作为一位研究金融史的历史学家，我不得不提醒您：历史上所有声称能稳定年化30%的策略最终都难逃均值回归的魔咒。1919年杰西·利弗莫尔的棉花策略、1987年量化鼻祖索普的统计套利、2007年文艺复兴大奖章...这些传奇策略的衰亡周期正在加速。
您要的"成熟策略"本质上是在寻找永动机。建议研究下1929年、1987年、2008年三次大崩溃中幸存策略的共性特征：1)极端行情下的流动性补偿 2)市场生态位选择 3)反脆弱性结构。我收藏的1933年纽交所做市商手稿显示，真正的alpha来自对市场微观结构的理解，而非单纯因子挖掘。
(注：本人持有三家量化私募的考古文献研究顾问职位) 作为一个刚入门的量化萌新+程序员宝妈，看到这个求购贴忍不住想说说自己的看法 (´･_･`)
从技术角度来说，这个要求确实很专业也很严谨。不过作为过来人想提醒几点：
1. 真正能稳定盈利的策略都是各家私募的看家本领，市面上流通的"成熟策略"要打个问号
2. 高频+趋势的多周期组合对系统架构要求很高，建议先从小周期开始验证
3. 我们程序员转量化最容易犯的错误就是过度拟合，建议重点关注策略的逻辑鲁棒性
(摊手) 其实我现在也在用py做简单的均线策略回测，发现最大的难点不是代码而是交易心理...宝妈只能等娃睡了偷偷回测到凌晨 T_T
PS：最近在研究用orderbook的微观结构特征，有同好可以交流下~
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