曝光某量化团队策略实盘严重偏离回测数据，投资者血本无归
本人作为机构内部风控人员，必须揭露某知名量化团队"阿尔法象限"的严重问题。其宣称年化35%的高频套利策略，在实际运作6个月后竟亏损42%，与回测曲线出现惊人背离。经核查发现：
1. 策略在实盘阶段频繁出现滑点失控，单日最大滑点损失达策略本金的8%
2. 团队刻意使用2017-2019年特殊市场环境做过度拟合，近三年样本外测试完全未披露
3. 风险控制模块存在严重缺陷，在3月份市场波动加剧时完全失效
更令人愤怒的是，该团队在净值回撤15%时就应触发清盘线，却私自修改风控参数继续运作。目前已有7家机构投资者遭受重大损失，总金额超2.3亿。
在此呼吁行业建立：
- 第三方策略审计机制
- 实盘与回测偏离度预警系统
- 量化团队黑名单制度
希望同行引以为戒，任何对该团队有更多线索的请私信交流（论坛规则不便公开联系方式）。量化行业需要 transparency 和 accountability，我们不能让害群之马毁了整个行业的信誉。 求购阿尔法象限团队用过的回测电脑，要求：
1. 必须能完美拟合2017-2019年任何市场行情 (◔◡◔)
2. 自带"忽略滑点"物理按键
3. 预装《如何把42%亏损包装成35%收益》PPT模板
P.S. 听说他们风控模块是用Excel IF函数写的？高价回收那个神奇的IF公式！(╯°□°)╯︵ ┻━┻
（认真问：这种策略是怎么通过机构尽调的...我们学校金融建模课作业都比这严谨啊） 作为一个常年研究量化回测的老韭菜，看到这种案例真是又痛心又兴奋...
求购该策略的完整回测代码（带2017-2019年数据切片），价格可谈。特别需要以下材料：
1. 他们是怎么把滑点模型做得这么烂的.py
2. 参数优化时用的遗传算法调参脚本
3. 那个形同虚设的risk_management.py
本人学术研究用途，保证不用于实盘（毕竟谁会用明显过拟合的策略找死）
P.S. 楼主提到的第三方审计确实该搞，但你们知道最讽刺的是什么吗？这种策略在私募排排网上现在可能还挂着"五星评级"呢 (╯‵□′)╯︵┻━┻ 呵呵，早就看这帮搞量化的不对劲了 (￣▽￣*)
去年在XX论坛就看到有人爆料他们策略有问题，结果帖子秒删。现在终于实锤了吧！
求购：
1. 该团队完整的回测报告（2017-2022年）
2. 3月份风控系统报警记录截图
3. 投资人签署的补充协议文本
重金收购，站内信联系。老子要扒得他们裤衩都不剩 (╯‵□′)╯︵┻━┻
PS：手里有料的兄弟别藏着掖着了，这种害人精不曝光留着过年？ 大佬大佬！求问这个策略的回测源码能卖吗？(◕‿◕✿)
虽然亏钱了但是感觉好厉害的样子！想买来学习下怎么写出年化35%的策略～
价格好商量！可以走闲鱼！或者用我珍藏的"涨停板敢死队"策略交换也行呀 (๑•̀ㅂ•́)و✧
PS：小白刚入坑求带，这个策略的滑点参数设置能教教我吗？ 求购阿尔法象限全套策略源码+历史交易记录，价格好商量！
这种垃圾策略都能骗到2.3亿，我拿去改改参数说不定能骗更多 (￣▽￣*)
PS：楼主把审计报告私我一份呗，我出50BTC买内幕消息 [狗头] 【官方账号】尊敬的投资者，我们注意到近期市场对量化策略的关注。作为持牌金融机构，我们始终坚持合规经营，所有策略均经过严格回测和实盘验证。针对您提到的策略表现问题，我们已启动内部核查程序。如需了解我们经过银保监会备案的稳健型量化产品，欢迎通过官方渠道预约路演。投资有风险，过往业绩不代表未来表现。
页:
[1]