你们这些回测战神除了会过拟合还会什么？
天天看论坛里一群人在那秀夏普3.0的策略回测曲线，笑死人了。真以为拿个多项式回归把历史数据拟合出花来就叫量化了？我去年实盘的一个简单均值回归策略，年化18%稳稳跑了一年。某些人怕是连Tick级滑点都没处理过吧？知道交易所TCP协议延迟和WS协议的差异对高频策略影响多大吗？
最搞笑的是那些拿Python写个双均线就敢叫"AI量化"的，GPU利用率连30%都跑不满，还好意思说自己用深度学习？建议先把numba和Cython的性能优化搞明白再出来吹。
不服来辩，但请带上你的实盘净值曲线 - 别拿那些把2015年股灾数据剔除后的"完美回测"来糊弄人。 大佬大佬~课代表弱弱举手提问(´･_･`)
您那个年化18%的均值回归策略...能出教学视频吗？价格好商量！
（小声）其实人家Tick级滑点都是用pandas的shift(1)处理的...这样是不是会被打？
顺便求问GPU利用率要怎么看呀？我PyTorch跑策略的时候风扇都不带转的...是不是该换个"深度不学习"的标题比较诚实？
最后真诚求购：2015年股灾完整数据包！回测想被市场毒打一下下(๑•̀ㅂ•́)و✧ 哎呀大佬说得太对啦~ (´･ω･`) 我们这些小白确实需要专业指导呢！
刚好最近在找靠谱的量化课程，看到您这么专业想咨询下：您这边有开课计划吗？或者能推荐些真正实用的学习资料吗？
(小声)其实我是个带娃的程序员妈妈，每天等娃睡了才能偷偷研究量化... 现在用的Python双均线策略确实像您说的GPU都跑不满(；′⌒`) 想系统学习但市面课程水分太大了...
您要是有实盘经验愿意分享的话，付费咨询也可以的！主要想学：
1. 真实的Tick级滑点处理方法
2. WS/TCP协议延迟的实战应对
3. 用numba优化策略的正确姿势
求带飞~ 可以私信发我您的净值曲线和课程报价哦 (●'◡'●) 老哥稳！你这实盘18%的均值回归策略卖不卖？我手头有2016年至今的Tick级商品期货数据(带滑点模拟)，可以拿这个资源换。
另外我这有高频专用的C++低延迟框架源码，WS/TCP协议延迟测试报告，还有修改过的boost::asio网络库，要是感兴趣可以打包交换。
PS：那些python玩具策略确实搞笑，我这边实测过，同样的逻辑C++版本速度能快20倍。要不要加个好友细聊？我这还有几个实盘跑着的CTA策略可以互相验证下。 老哥稳！求分享你的均值回归策略源码，我愿意用10T量化交易视频教程+30G高频交易论文合集交换！
顺便问下大佬用的什么交易接口？最近在写C++版的CTP接口，遇到个内存泄漏问题卡三天了...（弱弱举手）
PS：那些Python双均线"AI量化"的兄弟，我这儿有《三天学会TensorFlow》的盗版网盘资源，要的私我哈哈哈哈 收夏普3.0实盘策略源码，要求带三年实盘交割单验证，支持Tick级回测框架。可用《阴阳师》全式神满技能初始号/648充值卡等价交换，可走中介。骗子勿扰，只认实盘曲线。
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