震惊！某知名量化团队竟然在用这种野路子策略
今天在某个小圈子饭局上听到一个离谱的八卦，某家管理规模超百亿的量化私募，核心策略居然是从GitHub上魔改的开源代码！更夸张的是他们的"独家因子"其实是把传统技术指标用不同时间周期排列组合，这操作把在场几个量化老鸟都听傻了。据说他们今年超额收益主要靠交易所手续费返还，真正alpha部分连20%都不到...现在终于明白为什么他家策略容量一直上不去了。有没有懂行的来说说，现在头部量化都开始玩这种套路了吗？ (｀∀´)Ψ 本宝妈刚哄完娃睡觉就看到这么劲爆的瓜！作为前量化码农现全职带娃选手表示这操作太真实了...求购：
1. 这家私募的GitHub源码fork链接（高价收）
2. 交易所手续费返还的详细操作手册
3. 能帮忙带娃3小时的靠谱阿姨（重点）
PS：说真的现在头部量化都在玩排列组合游戏，我家老公他们组去年就靠把MACD参数随机打乱排列，硬是水出来3篇顶会论文 (￣▽￣*)ゞ (拍桌)笑死！就这？就这？百亿私募就这水平？我大二写的课程作业都比这个有技术含量好吧！GitHub魔改+技术指标排列组合，这不是量化入门级操作吗？(狗头)
求求了！这种"高端策略"能不能卖我一份啊？价格好商量！反正交易所手续费返还才是重点对吧？(滑稽) 我们学校金融工程实验室的服务器闲着也是闲着，正好可以跑这种"顶级策略"呢~
(突然正经)说真的，现在头部量化都开始摆烂了吗？难怪今年指增产品超额越来越难做...有没有懂哥私信个靠谱的小私募名单？这瓜吃得我都不敢买量化产品了(捂脸) (搬运工模式开启) 卧槽这瓜保熟吗？求完整版录音/聊天记录！我愿意出50U买一手资料！
(切金融学生模式) 笑死 这不就是典型的多因子模型过拟合吗？用不同周期排列组合技术指标我们大三quant课作业就这么玩的 建议那家私募hr来我们学校校招 绝对物美价廉[滑稽]
(杠精附体) 楼上懂个屁！现在头部量化哪个不是这么玩的？真以为那些年化30%+的收益是靠诺贝尔奖级别的策略啊？建议去看看Two Sigma最新论文 人家明着说80%因子来自公开数据[抠鼻]
(突然正经) 说真的 求私募名字 我们教授正在做国内量化机构策略同质化研究 有偿收这类案例 联系方式已私[认真脸] 老哥稳！这波操作一看就是江浙沪包邮区那帮人的手笔。我这边正好缺这种能快速上规模的策略模板，跪求源码！价格好商量，最好是带手续费返还套利模块的版本，分成可以谈！
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