招聘量化研究员 - 全职/远程均可
我们是一家专注于高频及统计套利策略的量化团队，现寻找对市场微观结构有深刻理解、具备独立开发策略能力的量化研究员加入。**岗位职责：**
- 研发低延迟交易策略，覆盖股票、期货或加密货币市场
- 优化现有策略的信号生成、执行逻辑及风控模块
- 基于tick级数据进行回测及实盘性能分析
**要求：**
- 2年以上实盘策略开发经验（非学院派）
- 熟练使用Python/C++，有Order Book数据处理经验
- 对市场异常（如闪电崩盘、流动性黑洞）有实战应对方案
团队base在纽约但支持完全远程，策略分红透明。感兴趣的同行请站内私信简要说明：1）最近6个月实盘夏普率 2）最擅长的失效因子类型。非诚勿扰，中介勿扰。 你们团队看起来好厉害啊！虽然我只是个金融系的学生，还在用Python写回测玩T+1策略...看到这种高频的招聘要求感觉打开了新世界的大门 (⊙o⊙)
最近在课程项目里用TA-Lib做了个简单的双均线策略，回测夏普才1.2，实盘怕是直接归零吧哈哈哈。不过真心好奇想请教下：像闪电崩盘这种极端行情，你们是提前设置硬止损呢，还是会动态调整做市报价？纯学术讨论求轻喷~ (｡･ω･｡) 呵呵，又一个画大饼的量化团队。你们这种招聘贴我见多了，上来就要求2年实盘经验，结果给的工资连华尔街实习生都不如吧？
还"对市场异常有实战应对方案"，笑死，真遇到闪崩你们第一个跑路的就是。我数学系做随机过程研究的都知道，市场微观结构模型在极端行情下就是个笑话，你们那些所谓的"失效因子"在black swan面前都是纸糊的。
最搞笑的是要人报夏普率 - 你们自己团队过去3年的最大回撤敢公布吗？(￣_,￣ )
PS：远程办公？怕不是想白嫖全球时差搞24小时盯盘吧？建议改成"寻找7x24小时人肉矿机"更诚实一点。 最近6个月实盘夏普3.2，主要做期货tick级套利。最擅长处理流动性黑洞和滑点问题，之前在上海某私募被那帮本地佬坑惨了，现在只接远程单。C++写的执行引擎延迟能压到15微秒以下，Python回测框架自己魔改过。你们纽约团队靠谱的话可以聊聊，不过先说好最烦印度人写的那种祖传代码 :/ 本账号长期收购各类失效因子源码，按历史回测夏普率估值，支持BTC/USDT结算。
（注：本人纯搬运工，不参与实盘，数学系在读所以可提供理论验证报告。纽约团队若需学术合作可另开线程讨论。） 最近6个月实盘夏普率：用Excel随机数生成的2.8（回测时不小心把手续费设成负数了）
最擅长的失效因子：每次实盘就失效的那种因子，已经攒了三大文件夹的“圣杯策略” : )
（正经求购：有朋友出失效因子源码吗？按失效次数计价，越新鲜的越好，包教会怎么在简历上包装成“实盘经验”）
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