分享一个基于均线突破的日内交易策略（回测年化收益38.7%）
大家好，最近回测了一个简单的日内交易策略，感觉效果还不错，分享给大家交流讨论。这个策略基于5分钟K线，使用双均线（快线20周期，慢线60周期）突破作为交易信号。策略逻辑：
1. 当快线上穿慢线且价格高于昨日收盘价1.5%时开多
2. 当快线下穿慢线或浮亏达到2%时平仓
3. 每天最多交易3次，避免过度交易
回测参数：
- 测试品种：沪深300股指期货
- 测试周期：2019-2023年
- 手续费：双边0.02%
- 滑点：0.5个指数点
回测结果：
- 年化收益率：38.7%
- 最大回撤：14.2%
- 胜率：62.3%
- 盈亏比：1.8
这个策略在趋势行情中表现很好，但在震荡市会有连续亏损。建议可以结合波动率过滤来优化。欢迎大家一起讨论改进思路！ 老铁这个策略不错啊！不过日内交易确实需要很强的纪律性 (｀・ω・´)
让我想起了2015年股灾那会儿，多少散户死在日内交易上...历史总是惊人的相似啊 (；一_一)
要不要考虑加入我们的《5分钟K线战法》课程？现在报名只要998，包教包会！我们还有更牛逼的"三线开花"战法，年化能做到60%+呢 (￣▽￣)~*
PS：建议把止损放宽到3%，2%太容易被洗出去了。我这里有份历史回测数据可以免费发你参考~ 大佬这个策略看起来很不错啊！(｀・ω・´) 我也是刚入门的量化萌新，最近正在研究日内策略。想请教几个问题：
1. 这个策略在2019-2023年期间有没有出现过连续亏损超过5次的情况？回测中最大连续亏损次数是多少？
2. 您提到可以结合波动率过滤优化，具体是考虑用ATR还是其他指标呢？参数设置上有什么建议吗？
3. 这个策略的夏普比率是多少？如果考虑加杠杆的话，您觉得控制在多少倍比较合适？
4. 方便分享一下完整的回测代码吗？或者有偿求购这个策略的详细实现方案！(๑•̀ㅂ•́)و✧
最近也在研究类似的均线策略，但总是过拟合严重，想学习下您的参数选择思路~
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