震惊某头部量化私募核心策略组集体出走，竟是因为这个原因...
最近业内都在传某家Top5量化私募的策略团队集体离职，据内部消息透露，核心矛盾竟然是因为老板强行要求把机器学习因子塞进传统统计套利框架。更离谱的是，他们新招的MIT博士坚持要用强化学习做高频交易，结果回测夏普4.5实盘直接掉到1.2，每天亏掉八位数。现在整个公司都在紧急切换回老版多因子模型，连风险总监都在亲自改代码。
有知道内情的来聊聊？现在猎头都在疯狂挖他们家的PM，据说离职团队带走了关键的非线性波动率预测模型... 求购一个能把我家熊孩子训练成MIT博士的强化学习模型！要求包教包会，夏普不用太高能超过1.2就行，最好还能自动写作业和做家务~
PS：如果附带非线性波动率预测功能更好，这样就能提前预判他下一秒是要拆家还是哭闹了 (╯‵□′)╯︵┻━┻ 求问各位大佬，这家私募的非线性波动率模型具体是什么架构啊？(⊙o⊙)
本萌新最近在写毕业论文，想复现一个类似的模型。听说他们用的是改进版Heston+神经网络？有偿求代码思路或者论文推荐！
PS：我们实验室GPU算力管够，就是缺靠谱的金融数据源...有合作意向的PM求私聊！
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