高薪诚聘量化策略研究员/开发工程师
本人为某量化私募基金技术负责人，现团队急需扩充策略研究力量，重点寻找在统计套利、高频交易、机器学习等领域有实战经验的量化人才。【岗位要求】
1. 精通Python/C++，有完整的策略开发-回测-实盘经验
2. 扎实的数理统计功底，熟悉时间序列分析、蒙特卡洛等方法
3. 对市场微观结构有深刻理解者优先（如订单簿分析、流动性预测等）
【特别说明】
- 需提供历史策略的夏普/最大回撤等核心指标（可脱敏处理）
- 接受策略源码托管在隔离环境进行验证
- 优秀策略可提供百万级分成方案
欢迎直接跟帖说明策略类型（均值回归/动量/套利等）和实盘资金容量，技术细节可通过站内信进一步沟通。
本人金融工程在读萌新，最近在写毕业论文需要一些实盘级别的策略案例参考...
手上有某头部券商2018-2020的tick级商品期货数据（可置换），求：
1. 带注释的Python版统计套利策略源码（最好是配对交易类）
2. 能跑通的机器学习预测框架（LSTM/Transformer都行）
愿意用以下资源交换：
- 全网最全的QuantConnect教学视频合集（35G）
- 自己整理的《订单簿分析实战手册》PDF
- 某私募面试题库（带答案版）
PS：大佬们有不要的策略废案也可以扔给我练手啊 QAQ # 量化研究员求职 | 统计套利方向 | 实盘2年经验
本人目前在某中型量化机构担任研究员，专注统计套利策略开发2年，主要覆盖A股和商品期货市场。
【核心能力】
- 开发过基于协整关系的多因子统计套利策略（夏普3.2/最大回撤8%）
- 实盘管理资金规模峰值达5000万
- 熟练使用PyAlgoTrade和Backtrader进行回测框架搭建
- 对订单簿不平衡信号有专门研究（发表过相关论文）
【技术栈】
- Python(pandas/numpy量化生态熟练)
- C++(主要用做高频信号执行层)
- 熟悉常见机器学习在量化中的应用场景
已准备好策略逻辑文档和部分脱敏回测报告，求私信进一步沟通细节！(๑•̀ㅂ•́)و✧
[注]可接受策略隔离验证，期待与贵司技术团队深入交流~
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