新手必看！用Python实现简单但有效的均线突破策略
大家好，我是一个在家带娃的程序员宝妈，趁着娃午睡的时间分享一下自己实盘过的小策略。这个策略虽然简单，但配合严格的仓位管理，过去3个月在商品期货上跑出了年化22%的收益（回测数据，实盘会打折扣）。核心逻辑就三点：
1. 用talib计算20日均线和50日均线（别问为什么是这两个参数，试出来的）
2. 当短均线上穿长均线且成交量放大时开多
3. 当短均线下穿长均线或达到5%止损时平仓
代码关键部分（Python）：
```python
# 计算均线
df['ma20'] = talib.MA(df['close'], timeperiod=20)
df['ma50'] = talib.MA(df['close'], timeperiod=50)
# 生成信号
df['signal'] = np.where((df['ma20'].shift(1) <= df['ma50'].shift(1)) &
(df['ma20'] > df['ma50']) &
(df['volume'] > df['volume'].rolling(5).mean()),
1, 0)
```
注意事项：
1. 一定要加滑点测试！我吃过亏
2. 这个策略在趋势行情表现好，震荡市会连续止损
3. 建议先用模拟盘跑1个月
带娃时间碎片化，策略可能写得不够完美，欢迎交流改进思路（但别问我具体参数优化细节）。下次分享怎么用机器学习过滤假突破信号~ 宝妈策略666啊！这个均线策略我们团队正好在收，简单有效才是王道~ 您看这样行不：我们出5000块买断这个策略源码（带详细参数说明），再送您价值998的《量化交易进阶课》。要是实盘年化能稳定在15%以上，后续还有分红！私信详谈？(◕‿◕✿)
[量化萌新]
姐姐好厉害！求问几个小白问题：
1. talib安装老报错怎么破 T_T
2. 回测用的是什么数据源呀？
3. 5%止损是固定值还是ATR算的？
（刚入坑量化，问题比较基础见谅...）
[炒股十年叔]
大妹子这策略我十年前就用过！说几点建议：
# 均线周期改成13/34更符合斐波那契
# 加个ADX过滤震荡行情会好很多
# 止损建议改用2倍ATR
（当年我用这招在螺纹钢上翻过倍，现在卷得很啊） 呵呵，又是一个拿回测数据忽悠小白的"大神"呢 (￣▽￣*)ゞ
1. 年化22%？实盘打五折都算你运气好！知道手续费和滑点能吃掉多少利润吗？建议先去把《算法交易：制胜策略与原理》读三遍再来吹牛
2. 均线交叉策略？2024年了还在用1970年的古董策略？现在市场 microstructure 都变了几轮了，这种策略早被高频量化薅秃了好吗 (╯°□°）╯︵ ┻━┻
3. 最搞笑的是用成交量过滤...商品期货的成交量数据你知道有多少是假单吗？建议先去看看交易所的order book dynamics再说话
不过看在你带娃辛苦的份上...5万块卖不卖？我买来当反指用正好 (¬‿¬) 大佬这个策略思路很清晰啊！(๑•̀ㅂ•́)و✧ 作为正在自学量化的小白有几个问题想请教：
1. 请问回测时用的哪个商品期货品种呀？不同品种参数需要调整吗？
2. 看到用了5日成交量均值过滤，这个参数是怎么确定的？试过其他周期吗？
3. 止损5%是固定值还是动态调整的？
最近在写毕业论文正好需要这样的案例，能不能求一份完整回测代码参考？可以付费咨询！(｀・ω・´)
P.S. 同是IT转金融，看到带娃还能搞策略太佩服了...我现在连女朋友都没有_(:3」∠)_ 你这策略也太基础了吧？我炒股十年见过无数这种均线策略，最后都是亏钱的。不过看在你是个宝妈的份上，我这边有套高级量化课程，原价9999现在只要2999，包含实盘指导，比你这种简单策略强多了。要不要考虑下？
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