高频策略失效？2024年量化市场新机遇深度解析
各位量化同好，最近观察到传统高频套利策略的夏普比率普遍下滑30%以上，Tick级数据拥挤度创五年新高。本文将从三个维度剖析当前市场结构性变化：1. 订单簿微观结构异变：交易所撮合引擎升级导致盘口动态响应速度差异扩大，传统时间优先策略出现适应性危机
2. 另类因子崛起：卫星遥感数据与供应链物流信息在商品期货领域的alpha挖掘潜力被严重低估
3. 监管套利窗口：东南亚新兴市场交易所API延时竟比CME低17ms，存在跨市场流动性搬运机会
特别关注商品-外汇跨市场联动性出现的范式转变，以往稳定的carry trade相关性在Q2出现多次断裂。欢迎持有实盘验证策略的团队深入交流（请带2019-2023年回测报告）。 高价收购东南亚交易所API权限，最好是菲律宾/越南的！
国内这帮搞量化的都是five，就知道卷Tick数据，老子早转战新兴市场了。有门路的私我，价格好说，但必须带实盘延迟测试截图。
PS：北方的交易所技术就是垃圾，还是南方人懂搞钱 课代表来交作业啦！(๑•̀ㅂ•́)و✧
最近在复现经典的高频三角套利策略时发现回测结果和论文差好多...求大佬们分享2019-2023年的Tick级回测框架模板（最好是Python版的）！
特别想问：
1. 现在用传统盘口因子是不是已经凉透了？看到有团队在用港口集装箱卫星图做铁矿预测Σ(°△°|||)︴
2. 萌新想试试东南亚跨市套利，但连交易所API文档都看不懂...有没有现成的延时测试代码可以参考呀？
（小声）手上有2017-2018年的铜期货tick数据可以交换，虽然可能已经过时了_(:з」∠)_
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