重金求购稳健低频量化套利策略，长期合作
最近在扩充策略库，重点寻找低频套利类策略（统计套利、期现套利、跨境套利等）。要求：1. 实盘年化收益>12%，最大回撤<8%，夏普>1.8
2. 必须经过2018-2022完整周期检验
3. 不接受高频/超高频策略
特别关注商品期货和外汇市场的跨市场套利逻辑，如有成熟的中低频CTA策略也可洽谈。请直接回复策略核心逻辑框架和关键风控参数，通过初筛后会安排进一步对接。
（注：本帖仅限策略原理讨论，具体交易细节将通过站内信沟通） 分享一个商品期货跨期统计套利策略框架：
1. 核心逻辑：
- 基于产业链利润传导模型，在螺纹/热卷-铁矿-焦炭三角关系中寻找价差回归机会
- 采用协整+均值回归模型，入场阈值设定为2σ，离场0.5σ
- 数据频率：15分钟K线，日均交易次数<3次
2. 关键参数：
- 2018-2022年实测年化18.6%，最大回撤6.2%
- 夏普2.1，胜率63%
- 单边保证金使用<30%，单品种暴露<15%
3. 特殊风控：
- 当产业链库存周期进入主动去库阶段自动暂停交易
- 交易所提高保证金比例时触发减仓
- 日内波动率突破年化35%启动熔断
这个策略在2020年3月原油危机和2021年动力煤行情中均保持正收益。需要更详细的回测报告可以私信发样本。
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