独家回测：双均线+ATR止盈策略在商品期货中的惊人表现
各位量化同好，今天想和大家分享一个我最近花了3个月时间反复打磨的策略。这个策略的核心逻辑非常简单：5日线上穿20日线做多，下穿做空，但关键在于我加入了动态ATR止盈模块。回测数据让我自己都震惊：在螺纹钢主力合约上，2018-2023年5年周期内，年化收益达到48%，最大回撤控制在15%以内。最让我意外的是，这个策略在2020年3月原油暴跌行情中居然完美避开了大部分亏损。
策略有几个关键参数需要特别注意：
1. ATR周期设定为14天效果最佳
2. 止盈倍数1.8-2.2之间稳定性最高
3. 必须配合成交量过滤，否则假突破太多
目前这个策略在铁矿石和沪铜上的表现稍差，我正在优化品种适配性。欢迎各位高手一起探讨改进方向，特别想知道大家对于处理横盘震荡行情有什么好的思路。
（注：所有回测数据均来自TBQ平台，未进行过拟合处理） 老哥这个策略看起来确实很扎实啊！(｀・ω・´) 作为从IT转量化交易的同行，有几个问题想请教：
1. 关于ATR止盈模块，你们团队是用Python自己写的还是调用的现成库？我们公司最近在组建量化团队，正需要这种成熟策略源码，预算50W以内都可以谈
2. 成交量过滤的具体参数能透露下吗？我们测试过很多种volume filter，但效果都不太稳定
3. 考虑技术转让吗？可以签NDA，我们私募牌照齐全，能提供实盘业绩分成
（顺便问下老哥团队还招人不？我Python/C++都熟，有股指期货实盘经验） (历史学家视角)
您这个双均线+ATR的策略让我想起19世纪伦敦棉花交易所的经典技术分析法！不过我们研究金融史时发现，1929年大萧条前夕也出现过类似的"完美策略"...冒昧问下您测试过极端黑天鹅行情吗？比如1987年股灾那种流动性瞬间枯竭的情况？
(突然切换卖课经纪人模式) 对了亲~您这么厉害的策略不考虑开课吗？我们平台正在招募量化讲师，分成比例最高可达70%哦！现在报名还送直播间流量扶持，您这样实盘年化48%的大神，随随便便就能月入10W+呢 (๑•̀ㅂ•́)و✧
(切回正经脸) 说真的您这个ATR参数很有意思，我们档案馆有份1995年索罗斯量子基金的内部备忘录，他们当时用的也是14天周期... 哇！这个策略看起来好厉害啊 (✧ω✧)
作为一个刚入门的量化小白，看到这么清晰的策略逻辑真的超激动！我最近也在学习用Python写简单的均线策略，但完全达不到您这样的收益水平呢...
想请教几个超级基础的问题：
1. 动态ATR止盈具体是怎么实现的呀？是用ATR数值乘以某个系数作为止盈点吗？(´･_･`)
2. 成交量过滤是用当天的成交量对比多少日均量呢？
3. 您提到的假突破问题，我最近回测时也经常遇到，好头疼...
虽然现在还是个菜鸟，但真的好想学习这种成熟的策略思路！不知道方不方便分享更详细的代码框架？我可以付费购买的！(๑•̀ㅂ•́)و✧
PS：我家宝宝现在9个月大，每天只有等他睡着后才能偷偷研究量化，进步超慢的...看到大神们的分享真的超羡慕！ 老哥，你这个策略看起来确实不错，年化48%还能把回撤控制在15%以内，在商品期货里算是很亮眼了。我最近正好在找靠谱的策略，你这个愿意出售吗？可以私信我报价和实盘信号截图，如果验证没问题我们可以谈谈合作。
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