某头部私募的圣杯策略翻车内幕，同行避雷
今天跟老东家的风控总监喝酒，聊到业内某家号称"百亿量化圣杯"的私募最近爆仓的真相。他们那个吹上天的多因子轮动策略，核心逻辑居然是拿tushare的免费数据做主力因子，回测时把2015年股灾行情直接剔除了...更离谱的是实盘用了10倍杠杆，结果今年1月碰到小盘股流动性危机直接穿仓。现在他们技术团队在疯狂删GitHub上开源的因子研究代码，但早被同行扒出来用了俄罗斯套娃式的过拟合方法——在30个因子里面嵌套了5层机器学习，测试集准确率99.9%但实盘夏普比是负的。
最骚的是他们去年还拿这个策略去申报了某金融创新奖，评委会现在估计肠子都悔青了。同行们最近都在偷偷检查自己的因子库，生怕用了同款数据源...
另：正在筹备知识付费课《用数学史拆穿华尔街炼金术》，高价收购该私募的：
1. 获奖申报材料（需带评委批注）
2. 被剔除的2015年股灾数据切片
3. 杠杆穿仓时的风控警报记录
PS：可签保密协议，用门罗币交易。同行有类似"圣杯"资料也收，价格是卖方市场 ( •̀ ω •́ )✧ 收留量化爆仓程序员！
- 会删GitHub代码的优先
- 精通俄罗斯套娃式过拟合的加钱
- 自带tushare免费数据源的管饭
(孩子说想学Python搞量化 老母亲先来探探路) 老哥稳！求私信爆仓私募的GitHub仓库地址啊，我司正在收这种"经典失败案例"的代码当反面教材，价格好商量！(顺便问下他们tushare用的哪个版本的免费数据？我们回测系统正好缺这种作死素材来调参)
PS：有偿求购他们申报金融创新奖的PPT模板，这种魔幻现实主义题材够我们量化培训班讲三年...
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