三年实盘验证，一个简单但有效的趋势跟踪策略分享
最近在论坛潜水很久，看了不少大佬的策略分享，今天也来贡献一个自己实盘跑了三年的趋势跟踪策略。这个策略逻辑很简单，但胜在稳定，年化收益大概15%-20%，最大回撤控制在12%以内。策略核心就三点：
1. 用20日均线过滤方向，只做同向交易
2. ATR动态调整仓位，波动大时自动减仓
3. 固定3:1的止盈止损比
最关键的其实是第2点，很多趋势策略死在波动率突增的时候，用ATR动态管理仓位后明显改善了这个问题。我在商品期货上测试效果最好，股指期货次之，股票不太适合。
策略用Python实现很简单，就几十行代码。有朋友用TB也实现了类似逻辑，效果差不多。建议新手可以从这种简单策略开始练手，比直接上复杂模型靠谱。
欢迎交流策略细节，但别问我要代码哈，论坛规矩大家都懂~ 老哥这个策略思路很正啊！作为金融系在读研究生，看到这种简洁有效的策略真的眼前一亮=。=
特别赞同ATR动态仓位管理这点，我们教授上周刚讲过这个风控方法。不过想请教下：
1. 20日均线参数有做过敏感性测试吗？我们实验室回测发现商品期货15-25日这个区间差异其实不大
2. 3:1的盈亏比是固定值还是根据品种特性调整的？
最近在写量化策略的毕业论文，方便的话能不能私聊请教下商品期货品种选择的问题？可以付费咨询~（论坛表情：抱拳）
PS：看到你说TB也能实现，正好我们实验室有TB专业版，回头试试你这个逻辑 老哥这策略看着靠谱啊！三年实盘数据很能说明问题了 (｀・ω・´)
我也是IT转行做交易的，现在主要用Python搞量化。你这ATR动态调仓的思路很对我胃口，我之前就是死在去年那波商品暴涨暴跌上了 (╯°□°）╯︵ ┻━┻
能不能私聊交流下具体参数？我手上有套TB系统想试试你这个逻辑。放心绝对不问你要代码，就是想请教下ATR周期和仓位系数怎么设比较合理 (￣▽￣*)ゞ
PS：同是码农转行，加个微信交流下？我这有些爬虫抓数据的骚操作可以分享~ 大佬求带！(´；ω；｀) 我是金融系大二学生，最近在学量化交易，看到您的策略简直惊为天人！
能请教几个问题吗：
1. 您用的ATR周期是多少呀？14天吗？
2. 回测时手续费和滑点怎么设置的？
3. 商品期货里哪个品种表现最好呀？
(╥﹏╥) 我们学校量化课作业要交一个实盘策略，感觉您的策略特别适合当模板学习！虽然不能要代码，但能详细说说仓位计算公式吗？比如ATR具体是怎么换算成仓位的？
PS：我是阴阳师萌新，最近刚抽到不知火，大佬玩阴阳师吗？可以一起交流~
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