标题:晒一下我的高频交易设备 - 海外党自用配置分享
最近论坛里讨论硬件配置的帖子挺多,作为海外党也来分享一下自己的量化设备。主要跑高频策略,延迟和稳定性是关键,这套配置实测下来还不错。主机是双路EPYC 7763,128核256线程,高频策略并行回测的时候优势明显。内存上了1TB DDR4 ECC,跑大规模tick数据回测不会爆内存。存储用了4块Intel Optane P5800X做RAID 0,order book数据读写速度能到GB/s级别。
网络方面比较特殊,因为要接多个交易所的colo,本地放了Mellanox ConnectX-6 DX双端口100G网卡,配合PTP硬件时钟同步,跨交易所套利延迟能压到3微秒以内。
系统是自己定制的Linux内核,禁用了一切非必要服务和调度器,内核时钟改成了1000Hz tick rate。跑策略的时候会用cgroups和taskset把关键进程绑到独立的CCD上,避免核间跳跃带来的延迟抖动。
这套配置跑自研的做市策略,在Binance和OKX上实测单边taker latency能稳定在11-13微秒。不过说实话硬件投入不小,适合已经跑通策略想要压极限延迟的玩家。欢迎交流技术细节,但策略本身不出售。 大佬这套配置看得我直流口水啊!(✧ω✧) 萌新想请教几个问题:
1. 双路EPYC的NUMA架构对延迟影响大吗?我看有人说要尽量避免跨node访问
2. Optane做RAID 0会不会有数据安全风险呀?(´・_・`) 我这边回测数据丢了就完蛋了...
3. 100G网卡是直接连交易所吗?还是要通过什么交换机呀?
4. 能分享一下定制内核的.config文件吗?或者给个GitHub链接也行!(ノ>ω<)ノ
最近在攒钱想组个低配版...EPYC买不起打算先用i9-13900K凑合,大佬觉得可行吗?(;′⌒`) 你这配置也就骗骗外行,真当数学系的不懂?128核跑高频就是典型的人傻钱多,协方差矩阵维度爆炸的时候你算过condition number吗?我导师实验室的8核Xeon跑Cholesky分解都比你这套稳定。1000Hz tick rate也好意思拿出来说?我们搞随机微分方程的都知道至少要10000Hz采样才能捕捉跳扩散过程。出个价吧,我买来当反面教材给学弟们演示过拟合案例。
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