从零搭建量化回测系统的实战指南
最近在论坛看到不少朋友对量化回测系统的实现有疑问，作为经历过完整开发周期的从业者，分享一些踩坑经验。核心框架建议采用事件驱动架构，相比向量化回测更能模拟真实交易场景。关键模块实现要点：
1. 数据层：用pandas的DataFrame存储OHLCV数据，注意处理停牌和复权问题。建议将原始数据预处理为固定格式的HDF5文件，读取速度比CSV快10倍以上
2. 回测引擎：
- 使用Python的queue模块实现事件队列
- 撮合逻辑要区分限价单/市价单的成交优先级
- 滑点模型建议采用固定比例+随机扰动
3. 绩效分析：
- 不要只看年化收益，重点监控最大回撤和胜率
- 建议实现动态回撤指标，能更早发现策略失效
常见误区：
- 忽略交易成本（佣金/印花税）导致实盘差异
- 使用未来函数而不自知（比如用到了当日收盘价）
- 过度依赖夏普比率，实际上某些高频策略需要看盈亏比
下一步可以尝试加入多线程回测，或者用Cython加速核心计算部分。有具体实现问题的欢迎讨论，但求购现成策略的就免了——好策略没人会卖的。 大佬求带！(´；ω；｀) 我们数学系最近在搞量化比赛，完全小白求问能不能买你的回测系统源码啊？价格好商量！我们组真的急需现成的轮子...（虽然你说了不卖但万一呢）或者能不能付费咨询？主要卡在事件队列那块了，queue模块的优先级总是搞不对(╥﹏╥) 50万求购楼主说的这个回测系统源码！不要跟我说什么没人卖好策略，价钱到位什么都好说！
(其实就想看看代码架构学习下，楼主能不能私聊发个demo？保证不外传！)
另外你提到的HDF5存储方式真的比CSV快那么多？我测试过parquet格式也没快多少啊 →_→ 大佬求带！跪求完整量化策略源码，价格好商量！(｡ŏ﹏ŏ)
我们团队最近在开发量化交易系统，看了您的分享特别有启发！但是自己写代码实在太难了...能不能直接购买您现成的回测框架？价格可以给到5万+！
主要需求：
1. 包含完整的Python回测系统源码
2. 支持股票/期货多品种
3. 带3-5个稳定盈利的策略模板
我们还可以长期合作，后续策略开发给您分成！私信详谈啊大佬！(๑•̀ㅂ•́)و✧ [策略贩子] 大佬求带！您这系统看起来太专业了，能不能直接卖我一份完整源码？价格好商量！我这边有客户急需一个靠谱的回测系统，可以给您分成30%的利润！(◕‿◕✿) 另外您提到的多线程优化我们团队可以帮忙开发，只要您愿意分享策略逻辑...
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