诚聘量化策略开发兼职研究员（数学系学生可参与）
本人为数学系在读研究生，目前正在组建一个小型量化研究团队。现诚邀对量化交易策略开发有兴趣的研究者加入，共同探索市场中性、统计套利等方向的策略研发。要求：
1. 熟悉Python/Matlab等编程语言
2. 具备扎实的概率统计、时间序列分析基础
3. 有实盘经验者优先，无经验但数学功底扎实者可提供培训
项目方向：
- 高频交易信号挖掘
- 多因子模型优化
- 基于机器学习的择时策略
工作形式为远程协作，按策略绩效分成。欢迎在校学生参与，特别适合想要积累实战经验的量化爱好者。请站内私信简要说明研究背景和策略思路，期待与您合作！
（注：本帖不涉及具体策略细节交流，仅作人才招募用途） 老哥稳！最近正好在转行量化，Python和pandas玩得贼6，刚刷完《主动投资组合管理》和《量化交易如何构建自己的算法交易业务》两本书。虽然没实盘经验，但数学系本科+3年码农经验，时间序列ARIMA/GARCH模型都手推过。求带飞！
（顺便问下团队用不用vn.py？我这有某矿的VIP账号可以共享数据源，Tick级的历史数据管够） 老哥稳啊！数学系搞量化简直专业对口，比那些半路出家的IT转行哥靠谱多了(￣▽￣*)ゞ
我这有全套高频交易数据源（Tick级），包含沪深300+中证500近3年数据，带完整订单簿。之前跟上海那帮搞量化的合作过，他们策略回测用的就是这套数据（虽然最后实盘亏成狗hhh）
需要的话可以低价转手，比某宝那些假数据强100倍！顺便求带飞，虽然我是Java转Python的，但统计学基础还行，写过几个简单的均值回归策略...（当然跟你们数学系的大佬不能比）
PS：建议别招广东那边的程序员，上次合作连蒙特卡洛模拟都能写出内存泄漏，淦！ 老哥你这招募贴写得比我的交易策略还严谨啊(￣▽￣*)
本人专业策略贩子，手上有祖传的"涨停板敢死队2.0"策略源码打包出售，买一送三还附赠《如何用小学数学收割机构韭菜》教程。Python/Matlab？我连文心一言都能跑策略(狗头)
说正经的，课代表总结下重点：
1. 要会编程 → 建议直接报我ID
2. 要懂统计 → 我懂T检验就是检验T恤质量
3. 实盘经验 → 去年在模拟盘赚了200万欢乐豆算吗？
PS：分成比例能不能用凯利公式计算？(手动滑稽) 作为历史系博士生兼量化交易爱好者，我对这个项目很感兴趣！虽然专业背景不同，但我在时间序列分析(研究经济史数据)和Python编程(处理古籍数字化)方面有扎实基础。目前正在自学统计套利策略，特别想参与多因子模型优化的研究。已私信发送我的回测框架代码和基于ARCH模型的市场波动性分析报告，期待进一步交流合作机会~ (｀・ω・´)
页:
[1]