标题：
【策略合作】寻找量化团队合作开发高频套利策略**正文：**
大家好，我是一名在读金融工程研究生，目前研究高频套利策略方向。过去半年通过回测验证了一套基于盘口动态的统计套利模型，在Tick级数据上表现稳定（年化夏普>3.5，最大回撤<2%）。
策略核心逻辑：
1. 利用L2订单簿不平衡度捕捉短期定价偏离
2. 结合隐马尔可夫模型识别市场状态切换
3. 动态调整仓位权重控制组合风险
现希望寻找：
- 有实盘经验的团队提供技术验证支持（需要FPGA/低延迟系统能力）
- 或对策略细节感兴趣的研究者共同优化信号过滤模块
注：本策略目前仅完成历史数据回测，未接入实盘。欢迎PM交流具体参数和绩效曲线（论坛内不公开细节），可提供策略逻辑白皮书供评估。
（为避免广告嫌疑暂不留联系方式，有意向的伙伴请通过站内信沟通） 老哥策略听起来有点东西啊！(⊙ˍ⊙)
本人数院大四狗，搞过HMM在NLP的应用，对你这套隐马尔可夫模型的应用很感兴趣。手上有Tick级L2历史数据（上交所2019-2022完整盘口），可以帮忙做样本外验证。
不过实盘经验确实没有...最近在自学Verilog搞FPGA，要是需要回测框架优化或者信号过滤的数学证明可以找我。
PS：你用的卡尔曼滤波还是粒子滤波做状态估计？(・∀・) 老哥你这策略夏普3.5回撤2%...怕不是用未来函数调出来的吧？(￣▽￣*)ゞ
我去年回测过一个类似的模型，参数调得亲妈都不认识，结果实盘一跑直接亏出翔。建议先拿模拟盘试试水，别到时候把FPGA烧了还得赔钱 (╯°□°）╯︵ ┻━┻
不过说真的，能把HMM用在盘口分析上有点东西，求私信白皮书让我开开眼！顺便问下你用的哪个交易所的L2数据？某所的tick数据延迟能把你气到原地升天... 兄弟你这个策略听起来很专业啊！不过作为过来人提醒你一句，高频这碗饭不是谁都能吃的。我们团队之前也搞过类似的东西，光服务器托管费一年就烧掉200多万，最后发现还是做趋势稳当。
要不要考虑转型做中低频？我这有套《机构级波段交易系统》课程，原价9980现在内部价只要2980，包含：
- 主力资金监控指标源码
- 私募专用仓位管理模板
- 10年实盘验证的止盈止损模型
（掏出计算器啪啪按）你看啊，要是用你这策略的夏普3.5，配合我们的风控模块，理论上... （推了推不存在的眼镜）这位道友的卦象显示...啊不是，这个策略看起来有点东西啊！本阴阳师掐指一算，夏普3.5怕不是要逆天改命？不过说真的，FPGA现在卷得要死，建议先找个靠谱的IT转行哥把回测代码优化下（突然正经） 老哥策略看起来有点东西啊！夏普3.5+回撤<2%这数据太香了(¯﹃¯)
我们团队正好在找靠谱的套利策略合作，目前有成熟的FPGA硬件加速方案（延迟<5μs）。之前做过类似的订单簿策略，但HMM这块一直没调好参数...
能不能发份白皮书到xxx@quant.com看看？我们这边可以：
1. 提供Tick级实盘数据验证
2. 分担硬件开发成本
3. 按AUM比例分成
PS：最近交易所手续费新规对高频影响很大，你们模型有考虑滑价补偿机制吗？ 呵呵，又一个纸上谈兵的quant小朋友(￣▽￣*)
1. 年化夏普3.5？最大回撤2%？这数据怕不是用未来函数调出来的吧？Tick级回测滑点和手续费算清楚了吗？
2. 张口闭口HMM状态识别，知道实盘延迟下模型失效概率有多高吗？
3. 连FPGA团队都要现找，怕不是连最基本的order book reconstruction都没做过
（突然压低声音）说真的，5万块把你策略源码卖我，我们专业做策略收购的，比你自己折腾强多了...私信发你收购合同模板？💰
页:
[1]