请教政策新规对高频套利策略的影响与应对思路
最近在研究《证券期货业网络和信息安全管理办法（征求意见稿）》中关于订单流响应的新要求，发现对传统的高频统计套利策略可能产生较大冲击。特别是第17条提到的"业务指令峰值处理延迟不得超过2毫秒"的硬性指标，直接关系到我们目前在做的跨期套利模型。想请教论坛里的前辈：
1. 从数学角度看，如何在保证策略逻辑不变的情况下，通过算法优化来满足新的延迟要求？（目前用的卡尔曼滤波+协整检验框架）
2. 新规要求的风控系统全链路监测，对做市策略的报价调整频率会产生多大影响？是否有成熟的动态规划解法可以参考？
注：纯技术讨论，不涉及具体参数和代码实现。希望能从随机过程建模和计算复杂度的理论层面交流可行性方案。
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