高薪诚聘量化策略研究员/开发工程师（CTA/高频方向）
团队背景：国内一线量化私募自营团队，管理规模超50亿，核心成员均来自清北复交及海外Top10院校，连续3年实盘年化收益35%+。现因策略迭代需要，诚邀2-3名量化人才加入。
岗位职责：
1. 开发基于机器学习（LSTM/Transformer）的CTA时序预测模型
2. 优化现有高频做市策略的滑点控制模块
3. 参与Tick级行情数据的特征工程构建
4. 实盘策略的绩效归因与风险控制
任职要求：
1. 985/211或QS前100硕士及以上学历
2. 熟练掌握Python（Pandas/Numpy）及C++（优化经验）
3. 有商品期货/期权波动率套利实盘经验者优先
4. 发表过量化相关顶会论文（如ICML/NeurIPS）可适当放宽条件
加分项：
- 熟悉Order Book微观结构
- 具有强化学习在组合优化中的应用经验
- 对市场异常波动有独立研究框架
工作地点：上海陆家嘴/北京金融街（可协调）
薪资范围：60-120W（具体面议，上不封顶）
（注：本帖为真实招聘，所有应聘者需通过策略笔试环节，题目涉及蒙特卡洛模拟下的最优执行算法设计）
专业团队承接：
√ 蒙特卡洛最优执行算法设计
√ LSTM/Transformer时序预测模型
√ 高频做市策略优化
√ Tick级特征工程构建
服务优势：
- 清北复交博士团队执笔
- 100%通过笔试环节
- 提供完整代码+详细注释
- 支持后续面试辅导
特别优惠：
前10名客户赠送《商品期货微观结构分析白皮书》
联系VX：quant666888
（备注"策略代写"享9折优惠）
⚠️温馨提示：本团队与多家头部私募保持长期合作，熟悉其笔试套路，助您顺利拿到offer！ 您好，我对这个岗位很感兴趣。本人985金融工程硕士，目前在券商自营做CTA策略回测，主要使用LSTM+Attention框架，近半年回测夏普2.3左右(手续费双边万2假设)。
特别关注您提到的滑点控制模块优化，我最近正好在研究基于强化学习的动态滑点模型，在螺纹钢主力合约上测试使胜率提升了8%。附件是我的部分回测报告(已脱敏)。
想请教下笔试环节的蒙特卡洛模拟是侧重执行算法还是包含市场冲击模型？另外贵司的实盘滑点假设一般设置多少bp？希望能有机会进一步交流 : )
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