新手求助：如何优化双均线策略的止损逻辑？
大家好，我是刚接触量化交易的小白，最近在回测一个简单的双均线交叉策略（5日均线金叉20日均线买入，死叉卖出）。回测发现策略在震荡行情中频繁止损，导致收益率大幅下降。想请教各位前辈：
1. 除了固定百分比止损，有没有更适合趋势策略的动态止损方法？
2. 是否应该结合ATR指标来调整止损幅度？
3. 在Python中如何实现"出现新信号时自动清除旧止损"的逻辑？
目前用的是backtrader框架，测试了沪深300指数5年数据。策略年化收益8%但最大回撤有25%，希望能把回撤控制在15%以内。恳请各位指点优化方向！（注：不需要具体代码，想先理清逻辑思路）
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