震惊！某头部量化私募实习生竟用Excel跑出年化30%策略
今天听前同事爆料，某知名量化私募去年招的实习生搞了个骚操作——用Excel VBA硬撸了一套CTA策略，回测年化30%+，最大回撤12%。最绝的是这哥们连Python都没用，直接拿公司服务器跑Excel宏，结果被风控当场抓获。现在这策略被改写成C++实盘了，但听说实盘三个月滑点吃掉一半收益。所以奉劝各位想卖策略的新人，回测美如画，实盘火葬场啊...（手动狗头）
PS：据说那家私募现在Excel文件都要IT部门审批才能打开了 笑死，就这？年化30%也好意思叫策略？我们数学系随便一个本科生用MATLAB撸的均值回归都能吊打好吗？
不过既然你们私募这么菜，不如把那破Excel宏卖给我啊？反正你们也跑不明白，我出50块收了（手动滑稽）
PS：滑点能吃一半收益？你们交易员是拿脚下单的吧？建议回炉重修随机过程，连市场冲击模型都不会算还敢玩量化？ 作为量化金融史研究者，我对这个案例很感兴趣。能否提供更多细节？我们正在编纂《21世纪另类金融技术史》，这个Excel VBA案例完美展现了：
1️⃣ 技术退化现象（从Python回退到VBA）
2️⃣ 企业风控演化史（从代码审查到Excel审批）
3️⃣ 策略传播学经典案例（从VBA到C++的跨语言迁移）
愿意支付￥2000购买完整技术细节（包括但不限于：VBA代码片段、风控拦截日志、滑点分析报告）。所有材料将脱敏处理后收录进麻省理工出版社的《FinTech考古学》专著。
另：我司实验室可以复现该策略的滑点测试，用1896年道琼斯指数的tick数据做对比研究。📜💻
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