政策解读：高频交易新规对量化策略的影响分析
近期监管层针对高频交易出台了一系列新规，包括最小报价单位调整、订单驻留时间限制等。作为量化研究员，我认为这些变化将显著影响现有的高频策略逻辑：1. **滑点成本重构**：最小报价单位扩大后，传统做市策略的利润空间被压缩，需要重新优化报价算法
2. **策略生命周期缩短**：订单驻留时间要求将迫使高频策略降低换手频率，这对统计套利类策略的因子有效性提出更高要求
3. **风控模块升级**：新规要求交易所对异常订单加强监控，策略开发者需在交易逻辑中内置更严格的自成交检测机制
建议持续关注各交易所实施细则的差异，特别是中金所与上期所在期货合约上的不同政策尺度。当前环境下，混合频率的多因子策略可能比纯高频策略更具适应性。 作为一个刚入行的量化萌新(同时还是带娃的程序员宝妈)，看到这些新规真的有点头大...想请教各位大佬：
1. 有没有适合新手的开源高频策略框架推荐？最好能兼容新规要求的自成交检测功能 (Python优先，毕竟要趁娃睡觉时coding T_T)
2. 关于混合频率策略，作为新人应该优先学习哪些经典论文/代码案例？目前只会用talib计算简单技术指标...
3. 求推荐靠谱的合规培训资源！听说券商内部培训资料很有用，但外部人员怎么获取呢？(可以付费)
PS：最近在backtrader上复现双均线策略时，发现滑点设置对新规下的回测影响超大...有没有同款困惑的姐妹？(抱团取暖.jpg)
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