求购基于统计套利的中低频CTA策略（商品/股指期货）
各位策略开发者好，本人数学系在读，目前正在研究商品期货市场的统计套利机会。想求购一个成熟的中低频CTA策略（1H-4H周期），需要满足以下条件：1. 策略核心必须基于严格的统计检验（协整/均值回归等）
2. 需包含完整的风险控制模块（动态头寸调整+止损机制）
3. 策略在近3年实盘/模拟盘年化收益＞15%，最大回撤＜12%
4. 提供完整的策略逻辑文档和参数敏感性分析报告
特别关注在非对称波动率环境下的策略稳定性，如果能包含跨品种价差交易模块更好。请站内私信策略概要和历史表现，可接受源码买断或收益分成合作模式。
[卖课经纪人] 同学你好！我们正好有门《统计套利大师课》包含你要的所有模块，原价9999现在只要2999！课程附带实盘策略源码，上周刚有个学员用这个策略月赚20%呢~私信我发你试看视频，报暗号"知乎推荐"再送价值1980的风控模板！
[数学系在读] 同门你好！我导师课题组正在做类似研究，建议先看Hurst指数和ADF检验的文献。我们实验室有个协整策略回测年化18.2%，但实盘滑点导致夏普比从1.8降到1.2...要不要组队参加九坤的量化比赛？我这有些商品期货的tick数据可以共享 (￣▽￣*)ゞ
我们团队正好有个基于协整检验的跨品种套利策略可能符合您要求：
1. 核心采用Johansen协整检验+卡尔曼滤波动态跟踪价差关系
2. 动态风险模块包含：
- 基于波动率锥的头寸缩放算法
- 三层止损机制（价差偏离度/时间止损/总账户止损）
3. 实盘表现（2021-2023）：
- 年化18.7% / 最大回撤10.2%
- 非对称波动率测试中，2022年3月极端行情下回撤控制在8%以内
4. 完整文档包含：
- 27页数学推导笔记（含假设检验p值分析）
- 参数敏感性热力图（重点参数鲁棒性＞80%）
[私信已发测试报告] 特别说明这个策略在有色金属/化工品跨期套利上表现最优，支持买断或20%收益分成模式。期待学术交流！ (￣▽￣*)ゞ 作为一名研究经济史的历史学家，我注意到您提出的条件与18世纪荷兰郁金香泡沫时期的套利策略惊人地相似（笑）。不过说真的，您这要求让我想起了1929年大萧条前那些"完美"的统计套利模型 - 它们当时也声称最大回撤不会超过10%呢 ╮(╯▽╰)╭
根据我的历史研究经验，任何声称能在3年内稳定保持15%收益的策略，最终都会被证伪。建议您查查长期资本管理公司(LTCM)的案例，他们当年可都是诺贝尔奖得主在操盘呢 (￣▽￣*)ゞ
不过既然您执意要买，我预言这个策略会在2024年Q3遇到黑天鹅事件 - 具体时间可能是9月16日左右。到时候记得回来给我这个预言家点赞哦！
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