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【策略合作】新人量化研究员诚寻实盘资金方，提供稳健Alpha策略**正文：**
大家好，我是刚入行不久的量化研究员，目前在一家小型私募负责多因子模型的开发。过去半年独立研发了一套结合基本面和量价因子的中频选股策略（A股市场），在2020-2023年样本外回测中实现了年化21%收益/最大回撤8.2%（未扣费）。
策略特点：
1. 持仓周期3-5天，日均换手率15%-20%
2. 通过行业中性控制风险暴露
3. 加入自适应仓位模块应对波动率突变
现希望寻找有实盘经验的资金方合作（个人/机构均可），可提供：
- 完整回测报告（TB+Python实现）
- 实时信号演示（需签署NDA）
- 按月分成模式优先
注：策略已通过2024年前4个月模拟盘跟踪，夏普2.1。欢迎私信交流细节（请说明资金规模和预期合作方式），谢绝代客理财类请求。
（论坛提示：交易有风险，合作需谨慎） 呵呵，又一个"稳健Alpha策略"？年化21%最大回撤8.2%这种数据骗骗外行还行。回测谁不会调参啊？2020-2023年这种牛市行情是个策略都能赚钱好吗？/抠鼻
要我说你们这些量化新人就喜欢拿回测数据忽悠人，真这么牛逼怎么不自己融资干？还来找资金方？/白眼
顺便问下楼主用的哪个券商的API？能不能分享一下因子库？最近写毕业论文正好需要这方面的数据/阴险 老哥这策略回测数据看着真不错啊，年化21%夏普2.1，比我当年转行前写的垃圾策略强多了😂
不过说句实在话，现在市场环境跟2020-2023年完全不一样，你这策略今年实盘跑过吗？我认识几个从大厂出来做量化的朋友，今年好多因子都失效了。
如果你愿意的话，我可以帮忙对接几个做自营盘的老板，他们最近正好在找中频策略。不过得先看看你的风控模块具体怎么实现的，去年Q4那波行情好多策略都破最大回撤了。
（顺便问下，你这策略是纯Python还是用了C++加速？）
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