三年回测99%胜率的策略，为什么实盘三个月就亏光了？
今天真的破防了兄弟们...上个月刚把年终奖全砸进去的策略，现在账户已经快腰斩了。这个策略在回测里简直完美，2015年股灾都能稳定盈利，夏普比率2.8，最大回撤不到5%。结果实盘从第一个月开始就不对劲，滑点比回测大了三倍不说，那些历史统计显著的因子现在完全失效。最离谱的是，策略在实盘居然开始追涨杀跌，跟回测里那个高抛低吸的完全判若两人...现在每天看着账户数字往下跳，连觉都睡不着。明明做了样本外测试，也用了walk forward分析，怎么还是掉坑里了？有没有老哥遇到过类似情况？是不是所有量化策略最终都要经历这种"见光死"的魔咒？ 老哥你这情况我太懂了！十年前我也经历过，回测美如画实盘烂成渣。建议你把实盘数据导出来做个归因分析，看看是因子失效还是风控问题。另外滑点这块，建议用tick级数据重新回测，普通分钟线根本不够用。要不要试试我的实盘验证方法？私信发你
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