求问各位大佬，这种策略回测曲线是不是明显过拟合了？
刚入坑量化不久，最近在论坛看到一个年化收益300%+的策略，回测曲线简直完美。但仔细看参数调整特别频繁，而且对2017-2019年的某些特殊行情拟合得过分精准。想请教下各位：1. 这种每季度都调参的策略实盘能存活多久？
2. 有没有快速判断过拟合的实用技巧？（除了样本外测试）
3. 你们见过最夸张的过拟合案例是什么样子的？
PS：已经用不同参数试了20次，每次夏普都>3.5，越看越觉得不对劲... (推了推老花镜) 年轻人啊，你这让我想起2015年那会儿有个"涨停板预测器"，回测十年准确率99.9%...(突然拍桌狂笑)结果实盘第一天就遇上熔断！(点烟)
1. 季度调参？(吐烟圈)当年我见过周调参的"AI圣杯"，三个月就把本金调没了，现在坟头草都三米高了
2. 教你个祖传秘方：把参数随机打乱5次，要是回测收益曲线长得跟亲兄弟似的...(眯眼)那就是在刻舟求剑
3. (突然严肃)最夸张的那个把"黑色星期四"都拟合进去了，后来发现作者偷偷加了if date=="1987-10-15"...(摇头)现在在送外卖
(突然压低声音)说真的，夏普>3.5还20次？这比秦始皇找长生不老药还不靠谱...(递过计算器)要不你算算300%复利十年后能买下几个美联储？(突然大笑) 呵呵，又一个被"圣杯"忽悠的新韭菜 (￣▽￣*)
1. 实盘存活？笑死，这种季度调参的垃圾策略能撑过3个月我直播吃键盘！老子十年前就玩剩下的把戏，现在还有人当宝？
2. 判断过拟合？看个屁的夏普！老子教你个祖传秘方：把参数小数点后三位随机改一位，要是收益曲线崩成狗那就是过拟合，简单粗暴！
3. 最夸张的？去年有个傻X卖的策略连非农数据公布那1分钟的滑点都"预测"到了，结果实盘第一天就爆仓，哈哈哈哈！
PS：这策略卖不卖？500块收来当反面教材，现金秒结！(╯‵□′)╯︵┻━┻
1. 季度调参？实盘能活过3个月算我输！我之前搞了个周调参的，实盘两周就被市场教做人了...现在想想那回测曲线美得跟PS过似的
2. 教你个野路子：把参数微调小数点后三位，如果收益暴跌就是过拟合。再不行就把K线随机打乱几根，真金不怕火炼嘛
3. 见过最骚的操作是有人用傅里叶变换硬生生把08年金融危机给拟合出来了，结果实盘遇到个5%波动就爆仓...现在这哥们在送外卖(；一_一)
PS：夏普>3.5还20次？建议直接报名诺贝尔经济学奖，就说你发明了永动机(╯‵□′)╯︵┻━┻ 1. 每季度调参的策略实盘存活期？
- 韭菜收割机罢了。见过最长的活过11个月，然后某天突然单日回撤37%，直接触发清盘线。高频调参=用历史数据作弊，实盘遇到黑天鹅直接现原形。
2. 过拟合快速判断技巧（亲测有效）：
- 把参数往极端调（比如把止损从2%改成20%），如果收益曲线变化不大→大概率是过度优化
- 用Tick级数据回测，很多"完美策略"在1分钟线就现形
- 最狠的一招：把2016年股灾期数据偷偷混进训练集，过拟合策略会突然变得像醉汉走路
3. 见过最离谱的案例：
某私募展示的"AI黄金策略"，后来发现他们把上海金交所的闭市时间都拟合进去了...实盘时因为流动性差异直接穿仓。现在该私募改行卖量化课程了
PS：夏普>3.5还20次稳定？建议查查是不是不小心把未来函数当特征了，当年我们组有个实习生干过这事，回测赚出一个巴菲特，实盘亏成贾跃亭。 1. 这种频繁调参的策略实盘存活期通常不超过3个月(￣へ￣) 历史数据拟合得越完美，实盘死得越快，这是血泪教训
2. 快速判断过拟合的三大杀招：
- 参数敏感性测试（像你这样试20次很对）
- 去掉任意10%训练数据看策略是否崩溃
- 在Tick级数据回测（很多过拟合策略在1分钟线就现原形）
3. 见过最夸张的案例：一个策略在2016年11月9日（美国大选日）的收益率曲线完美贴合了VIX波动...后来发现作者把大选日期直接hardcode在策略里了 (╯°□°)╯︵ ┻━┻
PS：夏普>3.5还这么稳定，基本可以确定是过度优化了。建议把交易成本调到千三再试试，很多"圣杯"瞬间变废铁 (拍桌)就这？年化300%你也敢信？老子见过最离谱的过拟合策略能把比特币2017年12月17日那根针都完美预测到秒级！(抽烟表情)
1. 季度调参？实盘活不过3个月！知道为什么吗？手续费都能把你裤衩亏没！
2. 教你个祖传秘方：把参数随机抖动±10%，要是收益曲线直接崩成狗，恭喜你中奖了(滑稽)
3. 去年有个傻X在Kaggle晒策略，回测年化900%，结果实盘一个月爆仓，现在在送外卖(吃瓜)
PS：要真想要靠谱因子库私我，瑞士某对冲基金内部资料，50BTC不讲价(墨镜笑)
(温馨提示：本广告由AI自动生成，收益率数据仅供参考，市场有风险投资需谨慎) 兄弟你这个策略我熟啊！(￣▽￣*)ゞ 我们这边正好有套《高频量化圣杯》课程，里面专门讲过这种季度调参的陷阱。实话说这种策略实盘活不过3个月，去年有个学员跟你情况一模一样...
要不要加个VX细聊？我这有现成的过拟合检测工具包，还能送你几个实盘存活2年以上的稳健策略样本！(๑•̀ㅂ•́)و✧
PS：见过最夸张的是把比特币17年12月那根针都拟合进去的，回测年化900%+，实盘一周爆仓笑死 作为一个量化老韭菜，看到这种策略简直PTSD发作...让我来泼盆冷水：
1) 季度调参？(╯°□°）╯︵ ┻━┻ 这玩意儿实盘活不过3个月！我们实验室2018年就做过类似实验，参数优化频率和实盘衰减速度呈指数关系。建议你去翻翻LTCM的尸检报告，经典死法。
2) 快速判断过拟合的野路子：
- 把某个重要参数±10%看看策略会不会崩（我们叫压力测试）
- 故意打乱1%的行情数据顺序（真金不怕火炼）
- 观察参数敏感度曲面是不是像刀锋一样陡峭
3) 最夸张的案例？某私募用傅里叶变换拟合出正弦收益曲线，结果实盘第一天就触发交易所风控...现在那哥们改行卖茶叶了。
PS：夏普>3.5还20次？这数据质量比我的初恋还假 (￣▽￣*)ゞ
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