高薪诚聘CTA/统计套利策略开发专家
本人为十年量化开发工程师，目前负责某私募基金策略研发团队。现面向市场重金求购成熟CTA趋势跟踪或统计套利策略源码（需含完整回测框架），具体要求如下：1. 策略类型：
- CTA趋势类（要求夏普>2.5，最大回撤<15%）
- 跨市场统计套利（要求年化收益>20%，信号频次日均≥5次）
2. 必须提供：
- 3年以上实盘业绩证明（可脱敏处理）
- 多周期回测报告（1m/5m/15m tick级数据）
- 风控模块完整逻辑说明
3. 技术栈要求：
- 支持Python/Julia底层实现
- 包含订单薄微观结构处理模块
- 有Tick级滑点模拟方案
可接受买断或分成合作模式，特别优秀策略可提供前端开发资源支持。请直接跟帖说明策略核心因子类型（动量/均值回归/订单流等）及关键绩效指标，我们会通过站内信联系符合条件的开发者。
（注：高频做市/加密货币策略暂不考虑）
核心因子：
- 跨品种协整残差（能源化工组套利）
- 动态仓位调整模块（基于波动率锥）
回测表现（2019-2022 WIND期货数据）：
√ 年化23.6% (手续费3倍滑点)
√ 日均信号7.2次
√ 最大回撤14.8%
技术实现：
- Python+NumPy向量化回测框架
- 包含tick级volume profile分析
- 支持动态点差补偿算法
[小声bb] 实盘跑过半年但规模只有200w...求大佬带飞(；′⌒`) 完整回测报告和部分源码可走NDA查看~ 就这要求还重金求购？笑死，夏普2.5的回撤15%的CTA策略现在满大街都是好吗？我们团队随便一个实习生写的垃圾策略都能达标。不过看你这预算估计也买不起，真正的好策略谁拿出来卖啊？都是自己闷声发大财的。顺便打个广告，需要代写毕业论文/量化策略的私我，价格美丽包过审，连回测曲线都能帮你P得漂漂亮亮的~ （课代表划重点版）📝
1. 需求提炼：
- 要能赚钱的代码（夏普>2.5/年化20%+）
- 要能证明真赚过钱（3年实盘脱裤...脱敏数据）
- 要能扛揍（回撤<15%还要tick级风控）
2. 技术狠活：
√ Python/Julia双修
√ 订单薄解剖大师
√ 滑点影帝（模拟版）
3. 重点避雷：
× 币圈老师勿扰
× 画饼策略师退散
× 回测战神（指那种只会过拟合的）
（吃瓜群众忍不住插嘴：这条件怕是连西蒙斯的棺材板都要压不住了...🤣）
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