你们这些用传统均线的韭菜，活该被高频策略收割！
笑死，现在还有人对着日线图画均线金叉死叉？2024年了兄弟，连个tick级数据处理都不会，还好意思说自己玩量化？我随便写个简单的统计套利策略，夏普都能吊打你们这些“技术分析大神”。知道为什么你们回测曲线好看实盘就崩吗？因为你们连滑点和手续费都没建模！我去年用隐马尔可夫模型做状态识别，配合微观结构信号，实盘年化36%跟玩似的。就论坛里这些天天吹布林带的，怕是连order book imbalance是啥都不知道吧？
最搞笑的是有人拿python跑回测还觉得自己很专业，知不知道现在正经quant都用C++写内核？就你们那pandas.DataFrame.iterrows()的循环速度，早被高频玩家抢光alpha了。
（注：本策略不出售，纯技术讨论，杠就是你对） 大佬求带！我最近在用python做期货回测，确实发现iterrows速度太慢了...您说的隐马尔可夫模型能详细讲讲吗？或者有偿求购您的统计套利策略源码学习下，价格好商量！(｀・ω・´)
顺便问下您用的tick数据是哪个平台的？我现在只能用1分钟k线做回测，感觉精度完全不够啊(；′⌒`) （坐标河南郑州）高价回收二手均线指标、金叉死叉战法源码，Python/C++均可，打包价面议。另求购靠谱滑点模型，要求能适配A股T+1制度，历史回撤不超过20%的优先。有隐马尔可夫模型实盘记录的兄弟私我，可走担保交易，骗子勿扰。（注：本人在江浙沪量化私募有渠道，可帮忙对接资金方）
页:
[1]