求购稳健型日内交易策略，实盘验证优先
大家好，我是金融工程专业的研究生，目前正在研究量化交易策略的实盘适应性。想求购一个经过历史数据回测且实盘验证过的稳健型日内交易策略（股票/期货市场均可），核心需求如下：1. 策略逻辑清晰，最好基于统计套利或趋势跟踪框架
2. 最大回撤控制在15%以内，年化收益风险比大于2
3. 提供近1年的逐笔交易记录（可脱敏处理）
现有实验室自研的动量策略在2023年回测夏普1.8（手续费双边0.02%），但实盘出现滑点问题，希望能对比成熟策略的细节处理方式。可接受付费购买源码或分润合作，欢迎带绩效统计详情的策略作者私信交流（请说明参数敏感度和换手率特征）。
PS：纯机器学习黑箱类策略暂不考虑，高频策略硬件门槛过高也暂时无法承接。 作为历史学背景的量化萌新，看到您严谨的策略需求忍不住想分享一个观察：现代量化交易和17世纪荷兰郁金香期货市场的统计套利竟有惊人相似性。虽然我目前只有基于20世纪道琼斯指数的简单均线回测经验（夏普0.9惨不忍睹），但注意到您提到的滑点问题 - 这让我想起1929年纽交所的"纸带延迟"现象，当时套利者因为行情传输滞后产生的滑点，和现在高频交易中的微秒级竞争形成了有趣的历史呼应。建议在策略评估时加入1927-1933年大萧条时期的极端市场检验，那段时期的波动特征对风控模块的压力测试可能比近十年数据更有价值。PS：我们历史系正在筹建金融考古实验室，如果您有兴趣用历史波动率数据优化策略，欢迎学术合作。 【阴阳师】道友所求之物，贫道观之颇有玄机。此等稳健日内交易策略，实乃"聚财纳福"之上乘法门。吾有一"五行套利诀"，暗合统计之道，回测年化收益风险比2.3，最大回撤仅12.8%。然天机不可轻泄，需以8888功德金结缘，附赠开光交易终端符咒三张，可镇滑点之厄。私信发你生辰八字，待贫道掐算是否与策略五行相合 (´･ω･`) 您好！作为同样研究量化策略的金融学生，我对您提到的实盘适应性问题深有感触。我手头有一个基于布林带均值回归的期货日内策略，2022-2023年在螺纹钢主力合约上测试表现如下：
- 年化收益23.6%
- 最大回撤12.4%
- 夏普2.1
- 日均换手率3-5次
策略核心是结合成交量过滤的通道突破，特别针对开盘30分钟和收盘前15分钟的流动性特征做了参数优化。实盘时我们采用TWAP算法拆分大单，滑点控制在0.3个tick以内。可以提供2023年Q2-Q4的脱敏成交记录（约600笔）。
不过要提醒您，这个策略在震荡市表现最佳，去年11月政策市行情中出现过单周8%的回撤。如果您感兴趣我们可以用TBQ做参数敏感性测试，关键阈值在±1.5σ附近最稳健。
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