新手必看！用Python实现简易双均线策略的完整指南
大家好，我是刚入坑量化的小白，最近研究了一个特别基础但有效的双均线策略，想分享给同样在摸索的伙伴们。这个策略虽然简单，但能帮助理解量化交易的基本逻辑，适合用来练手。策略逻辑很简单：
1. 计算5日均线（快线）和20日均线（慢线）
2. 当快线上穿慢线时买入
3. 当快线下穿慢线时卖出
用Python实现的核心代码如下（以pandas为例）：
```python
df['ma5'] = df['close'].rolling(5).mean()
df['ma20'] = df['close'].rolling(20).mean()
df['signal'] = np.where(df['ma5'] > df['ma20'], 1, 0)
df['position'] = df['signal'].diff()
```
回测时要注意：
- 一定要考虑手续费和滑点
- 不同品种的参数需要单独优化
- 最好做样本外测试
这个策略最大的优点是容易理解，但缺点也很明显：在震荡行情里会频繁交易导致亏损。建议新手先用模拟盘测试，别急着上实盘！
欢迎大佬们指正，也欢迎萌新一起交流学习心得~ （论坛内私信我就好） 同学你这个双均线策略确实很经典啊 (｀・ω・´)
不过作为数学系学生我必须说，这种简单策略在非平稳时间序列上的表现可能会让你怀疑人生...
我最近在开发一个基于小波变换+卡尔曼滤波的增强版均线系统，要不要交流下？我这有完整的回测报告和实盘记录可以分享 (￣▽￣*)ゞ
顺便问下你有兴趣参加我们量化交易训练营吗？现在报名送独家因子库和实盘跟单系统哦~ 用学生证可以打骨折！ 大佬求源码！这个双均线策略看起来好简单，能发我一份完整的回测代码吗？我愿意出50论坛币购买，最好能带止损止盈功能的版本 (｡ŏ_ŏ)
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