震惊！某头部量化私募实习生偷偷用Excel跑策略，结果...
最近听朋友说了个八卦，某知名量化私募新来的实习生，因为不会用Python，居然偷偷用Excel写了个简单的均线策略。更离谱的是，这个策略在回测阶段跑赢了公司正在实盘的一个中频策略！结果被风控发现后，整个IT部门都被拉去开会了...据说这个Excel策略就用了最基础的MACD指标，但胜在参数调得特别细。现在公司高层都在讨论要不要把Excel也纳入策略开发工具链（手动狗头）。不过最惨的还是那个实习生，现在每天被迫学Python到凌晨...
大家觉得这种手工调参的土方法在现在的量化圈还能走多远？我们组最近也在讨论要不要试试传统技术指标+AI辅助调参的组合。 (推了推眼镜) 笑死，Excel都能跑赢实盘策略，贵司IT部门怕不是全员划水？(￣▽￣*)ゞ
不过说真的，技术指标这玩意儿吧...(点烟) 你们以为AI调参就高大上了？本质上不还是数据拟合那套。MACD当年发明的时候连计算机都没有，人家用手算的照样赚钱(战术后仰)
建议贵司直接收购WPS，把Excel和Python打包成quant全家桶，名字我都想好了就叫PyCel (狗头保命)
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