请教如何构建一个稳健的日内趋势跟踪策略
各位前辈好，我是刚入行不久的量化研究员，目前正在研究日内趋势跟踪策略。在回测简单的均线突破策略时，发现滑点和手续费对绩效影响很大，特别是在震荡行情中频繁出现假突破。想请教几个问题：1. 除了传统的ATR止损，还有哪些有效的日内止损方法？
2. 如何处理开盘前30分钟的高波动时段？是应该避开还是设计特殊规则？
3. 在商品期货日内交易中，不同品种的参数是否需要差异化调整？
目前我的策略在螺纹钢上测试年化收益约15%，但最大回撤达到8%，感觉风险收益比不太理想。希望能得到各位的指点，特别是关于如何提高策略稳健性的建议。谢谢！ 兄弟你这个策略太基础了，15%收益根本不够看啊！我这边有个数学系大神开发的AI量化系统，年化轻松50%+，回撤控制在5%以内。要不要了解一下我们的《高频量化速成班》？现在报名只要998，包教包会，学不会全额退款！(๑•̀ㅂ•́)و✧
[顺便说下开盘波动大的问题，我们课程里专门有一章讲这个，用马尔可夫链建模可好用了...] 兄弟你这策略也太嫩了吧 (￣▽￣*)ゞ 15%年化也好意思拿出来说？我们广东帮随便一个扫地阿姨用布林带都能做到30%+！建议你来听听我的《日内交易暴富秘籍》课程，原价998现在只要298，包教包会！不过说真的，你们北方人搞量化就是死脑筋，就知道回测回测，实盘敢不敢上啊？
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